金程問(wèn)答
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貝葉斯
高斯和David li 分別的定義是什么呀，感覺(jué)講義中和這個(gè)題有點(diǎn)混亂，請(qǐng)老師幫忙講解一下
老師，D選項(xiàng)老師說(shuō)高斯copula對(duì)credit risk也是適用的，但是credit risk不也是非對(duì)稱的嗎？
布萊克斯科爾斯莫頓模型和二叉樹(shù)模型一樣，假設(shè)投資者為風(fēng)險(xiǎn)中性投資者？
為什么這里的公式中的均值就忽略了？另外這道題是不是高斯白噪聲都是一樣的算法嘛？
第88題，我怎么這里用的是除法定理不是貝葉斯公式呢？ 怎么區(qū)分哪些題用除法定理，哪些用貝葉斯。
為什么老師說(shuō)高斯copula是由兩個(gè)分布構(gòu)成的啊 不應(yīng)該是David Li是兩個(gè)分布嗎
老師，第六題，不是說(shuō)連續(xù)函數(shù)單個(gè)點(diǎn)概率是零嗎？為什么貝葉斯中可以找到對(duì)應(yīng)的值？
老師，貝葉斯公公式，求的就是條件概率，對(duì)么？分母是全概率公式，分子是聯(lián)合概率，可以這么理解么
老師 這道題 為什么會(huì)選A呀 高斯分布不是說(shuō)是等于白噪聲加無(wú)序列自相關(guān)這個(gè)條件 謝謝老師
高斯copula是靜態(tài)的，相關(guān)性不變。這節(jié)講義開(kāi)頭講到07-08年次貸危機(jī)時(shí)人們沒(méi)有考慮到相關(guān)性的上升，那么后面的改進(jìn)不是有copula來(lái)解決這部分問(wèn)題了嗎？為什么高斯copula 又是靜態(tài)的，沒(méi)有考慮相關(guān)性變化呢？沒(méi)明白這里之間的聯(lián)系
請(qǐng)問(wèn) 如圖，c和d請(qǐng)問(wèn)是什么copula (完全不記得了)，請(qǐng)問(wèn)是選項(xiàng)a高斯copula的另一種名稱嗎？謝謝
看題目回復(fù)里有的老師說(shuō)David li coupla是兩個(gè)分部以及一個(gè)相關(guān)系數(shù)，有的老師又說(shuō)是可以有相關(guān)系數(shù)矩陣的。視頻老師又說(shuō)因?yàn)槭歉?i class="highlight">斯copula，所以只有一個(gè)系數(shù)，解答里老師又說(shuō)高斯
請(qǐng)問(wèn)所有的white noise不都服從均值為0，方差是常數(shù)嗎（滿足正態(tài)分布的條件），為什么特別強(qiáng)調(diào)高斯白噪聲服從正態(tài)分布？
請(qǐng)問(wèn)在COPULA這一節(jié)，前面試了高斯copula,但后面的示例都在說(shuō)DAVID Li's Copula，這兩者之間是什么關(guān)系？
老師您好，9.b的第一條，難道不是多于兩個(gè)資產(chǎn)的高斯違約copula嗎？和9.c有什么區(qū)別
程寶問(wèn)答
