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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，您好，這道題的C選項為什么剛發(fā)行和發(fā)行一段時間的債券 spread是反映的流動性溢價呢？
押題52，第一個為什么也對，pay for realized correlation ,付出浮動，在相關(guān)性增加時，應(yīng)該是虧錢的呀？
56題，VaR（10%）為什么是代表顯著性水平為10，基礎(chǔ)班視頻課里面老師寫的VaR（%）是置信度水平
為什的計算流動性缺口的時候有時候是deposit-loan ，有的是loan-deposit ，還是說只有AFG 是loan-deposit
自變量與殘差項的相關(guān)系數(shù)是0是否就正確了呢？如果相關(guān)那不是有自相關(guān)性了嗎？
老師，您好！ 指數(shù)分布來算PD具有無記憶性的特點，為什么不能直接算第二年的PD?
請問第44題題目問的是什么意思？是選擇選項中長期波動性最大的嗎？
老師您好，273題能不能解釋一下，不明白資產(chǎn)負(fù)債和相關(guān)性有什么關(guān)系
請問在單尾檢驗中 為什么備擇假設(shè)是小于號的話 顯著性區(qū)間就是在左尾而不是右尾呢
請問習(xí)題集第221題，IV選項這個coefficient的顯著性怎么計算？需要考慮intercept和industry index兩個值嗎？
百題操作47題，A選項有疑問，降低basis risk，流動性會增加，LAR會降低，這個說法有什么問題？
非流動性風(fēng)險投資這個知識點好像沒有在課間中看到呢，請問還在24年5月考綱中嘛
請問過度投資流動性差的資產(chǎn)，價格升高，不是收益也增加了，為什么風(fēng)險溢價低了呢？
老師好，這道題是不是不用復(fù)雜計算，根據(jù)次可加性/風(fēng)險分散，組合小于等于兩者之和（105543）只能選A
The finalised Basel III reforms introduce a leverage ratio buffer for GSIBs to mitigate the externalities created by G-SIBs.這句話應(yīng)該如何理解？什么是G-SIBs造成的外部性？
程寶問答
金程問答