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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯了…
t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度嗎？
第一個問題：為什么F0-K的收益在T時刻才實現(xiàn)？F0不是在約定在0時刻交割的價格嘛？ 第二個問題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時刻的T是同一個T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
請老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應(yīng)該為ESS（表格中已知）/k，分母應(yīng)該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來的數(shù)據(jù)？？？
Q72: 請問netting factor的公式是怎么推導(dǎo)出來的即square root(n＋n(n-1)p)/n
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對嗎
這道題老師的解釋是F近>F遠月，空頭，反向市場，賺少了，所以損失。老師畫的圖是默認(rèn)期貨價格在下跌 但如果期貨價格在上升呢，如圖，做空不應(yīng)該是虧嗎？
這個F為什么就變高了，根據(jù)那個公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個公式不是有條件的嗎，必須得無套利才能用啊，老師沒有說無套利啊
在0時刻賣出的F0是期貨本身的價值還是一個行權(quán)價呢
1050是9個月價格now，這不是So嗎？怎么說是F0呢
請問為什么當(dāng)X小于R的時候，E（St）大于F？不應(yīng)該是小于嗎
老師我想問一下這里的F=S1/S2是哪個地方的知識點？
算f0是的T是多少啊，為啥啊，折現(xiàn)的時候T是9個月對吧
這道題目求出f是8.47為什么最后答案直接選了價值為C10？
卡方分布和f分布假設(shè)檢驗方差的時候，查超市阿爾法還是二分之阿爾法？
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