全部 >
貝葉斯
你好老師 第一問如果用貝葉斯公式算出結(jié)果是0.2 為什么要0.6x0.3+0.4x0.3呢，如果用貝葉斯不可以嗎
我記得高斯copula是研究每個客戶違約率之間的關(guān)系，把客戶之間相關(guān)性找到，這是只限定于2個客戶之間？所以只有1個相關(guān)系數(shù)？
請問老師，貸款組合的違約概率是服從二項分布吧？如果用高斯copula映射到正態(tài)分布上，這個正態(tài)分布一定是標準正態(tài)分布嗎？
老師，我不太理解美聯(lián)儲為何要救貝爾斯登這種投行，投行沒有直接牽連到中小儲戶，她發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品也只是承銷，救的意義何在
這里獨立白噪聲寫的也是iid，說明是獨立同分布的，而老師下面寫的獨立白噪聲到高斯白噪聲，是不同分布到同分布，這塊怎么理解？
請問老師，如果是高斯copula是不是A的Gi (ui)are standard normal univariate distributions.就對了呢？還是說Copula都是多變量的 所以univariate這個形容詞永遠不能形容copula?
像這種題目，我想問一下如果是比較基金經(jīng)理的表現(xiàn)情況的話，什么時候用夏普比率，什么時候treynor rtio什么時候杰森斯阿爾法？
請問老師這個題題目中說用高斯分布計算，前面的截距是均值為零，那么如果讓計算AR模型，這個題可以計算嗎？AR模型前面的截距項應(yīng)該等于什么？
老師，您好， 35這道題，題干里說的是defined benefit，defined benefit不是員工自己打理自己的養(yǎng)老金賬戶嗎， 為什么老師在婕斯選項說的都是從公司的角度出發(fā)的
想請問一下貝葉斯屬于無監(jiān)督學習還是有監(jiān)督？梁老師在課上講屬于無監(jiān)督，但在百題中Bayesian Structual Time Series（BSTS）屬于有監(jiān)督，這兩個概念一樣嗎？
老師，線性回歸里的殘差項也就是MA模型里的upsilon不光是白噪音而且還是高斯白噪音是吧？ 這就是為什么MA模型是沃爾德理論的Special case 我這樣理解對嗎？
第6題D選項說貝葉斯既可以用于連續(xù)，也可以用于非連續(xù)隨機變量，但是用于連續(xù)的隨機變量必須先轉(zhuǎn)化為離散隨機變量，這個啥意思，怎么轉(zhuǎn)化呢？
關(guān)于B選項，我的理解：因為高斯copula 相對來說尾巴偏瘦（二維中類似normal dist.），所以不適用于market price 的計算（二維中一般用lognormal 計算）請問是我記錯了嗎o(︶︿︶)o
我想知道資本金是var計算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計算資本金在市場風險 操作風險里是什么用呢？信用風險里面，計算var就是高斯那個嗎？
請問白噪聲yt~WN（0,σ^2）是屬于正態(tài)分布的吧，既然這樣，那它的條件為什么還是非序列相關(guān)，直接獨立多好。但是獨立的話，這又是強白噪聲了呀。還有，高斯白噪聲是白噪聲和強白噪聲合起來的嗎？
程寶問答
金程問答