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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問456為什么不能求出R4 R5 再去求F45 答案是怎么來的
F test和T test分別檢驗了哪些關(guān)鍵值？這部分在哪里講到我想復(fù)習下
為什么L大于R就能推出S大于F。這個題是什么意思可以詳細解釋一下嗎
這題的思路看不懂，是在求哪段時間的利率呢？f(0.25,0.75)嗎？
為什么老師說x，y是離散的 f（x，y）就不是概率密度函數(shù)
老師您好 第一題 F1,1.5 不是沒有超過半年嗎 為什么還要除以2
老師，能否再解釋下第二條，f檢驗是檢驗至少一個自變量可以解釋因變量?
不太懂-ST＋FT-F0這個含義，好像多出了FO？或者能否再講下這等式之間的關(guān)系？
這里面有兩個斜率，為什么不用F分布做假設(shè)檢驗，而是用T分布呢
老師好，驗證回歸的顯著性不是用的T分布么，為什么這里又說用F分布？
為什么計算p是e的rt次方中r是用5%-2%，計算f是e的-rt次方用5%。
注意這個題，c選項是正確的，同時要知道t分布和f分布以及chi分布之間的關(guān)系
問一下考試的話F分布要掌握到哪個程度，我這部分包括定義都沒怎么看懂
老師long basic 我是這樣理解的 我未來想賣一個資產(chǎn) 我害怕未來t1時刻價格下降 于是我在0時刻以F0的價格賣出futurns然后在1時刻以F1價格買回來平倉。然后我在t1時刻賣出資產(chǎn)得到
stardard error 的求發(fā)對于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標準差除以根號n(樣本數(shù)）嗎，對于卡方分布和F分布 標準差也是這樣求嗎
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