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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里為什么又提對信用風險的影響？不應該是影響流動性風險或者市場風險嗎？是因為交易賬戶里面有信用風險嗎？
請問流動性管理報告的知識點出自哪里，請完整介紹一下有哪些報告的種類，并各自解釋一下各類報告類型的特點。
老師我想問一下這里關于爾法表示的含義，是不是在大部分情況下其實是表示顯著性水平的啊
老師，算即期利率時，要考慮不同年限分段的折現(xiàn)嗎？就是比如算99對應的S2時，第一年支付的coupon要除以S1+1，而不是所有現(xiàn)金流都除以恒定的S2+1？如果題目給了不同年限分段的coupon就要
借短投長不應該是降低利率風險，提高流動性風險嗎？第一題cd請解釋一下，謝謝
23題的c選項是回購協(xié)議的sales，這不是指賣出回購協(xié)議嗎？是一種投資啊，怎么能說是流動性的來源呢
老師，金融危機了，即使受監(jiān)管的銀行也會把錢留在手里增加流動性，另外危機時候客戶質量變差，還款能力降低，受監(jiān)管的銀行會減少借貸吧
為什么開始都要減掉rf？ 不是只有產品組合的系統(tǒng)性風險對應的因素才需要減去rf嗎，這里看不出來哪個是貝塔pm
這道題的無偏性怎么推導出來的沒聽懂， 題目說樣本均值等于總體的方差，也不是等于總體均值，為什么是無偏？
這個題的B選項 是不是描述錯了？次可加性不是說的是W(A)+W(B)≥W(A+B)？但是B說的是W(A)+W(B)≤W(A+B)？
請問為什么treynor ratio就表示是well diversified 而 sml也是除以的系統(tǒng)風險卻表示只關注系統(tǒng)性風險但不代表沒有非系統(tǒng)風險呢？
A選項怎么解答呢？現(xiàn)在為了降低流動性風險，公司屯夠了現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價物，這些不就讓公司承受市場風險的敞口又變多了么？
請問，net federal funds and repurchase agreements position一般都是短期借款，這部分負債增加，意味著流動性的期限結構惡化。所以A應該是需要關注的吧？
請問老師，這題選項a說的感覺還是有點不對，巴3還加入了對流動性風險的管理，這樣說的話，b不是更更合適嗎？
我總覺得這個題目在回答第一個拒絕VAR的時候，少給了一個條件，是不是少了一個 顯著性的 ；標準
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