金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里為什么又提對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響？不應(yīng)該是影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或者市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？是因?yàn)榻灰踪~戶里面有信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
請(qǐng)問(wèn)流動(dòng)性管理報(bào)告的知識(shí)點(diǎn)出自哪里，請(qǐng)完整介紹一下有哪些報(bào)告的種類，并各自解釋一下各類報(bào)告類型的特點(diǎn)。
老師我想問(wèn)一下這里關(guān)于爾法表示的含義，是不是在大部分情況下其實(shí)是表示顯著性水平的啊
老師，算即期利率時(shí)，要考慮不同年限分段的折現(xiàn)嗎？就是比如算99對(duì)應(yīng)的S2時(shí)，第一年支付的coupon要除以S1+1，而不是所有現(xiàn)金流都除以恒定的S2+1？如果題目給了不同年限分段的coupon就要
借短投長(zhǎng)不應(yīng)該是降低利率風(fēng)險(xiǎn)，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？第一題cd請(qǐng)解釋一下，謝謝
23題的c選項(xiàng)是回購(gòu)協(xié)議的sales，這不是指賣出回購(gòu)協(xié)議嗎？是一種投資啊，怎么能說(shuō)是流動(dòng)性的來(lái)源呢
老師，金融危機(jī)了，即使受監(jiān)管的銀行也會(huì)把錢留在手里增加流動(dòng)性，另外危機(jī)時(shí)候客戶質(zhì)量變差，還款能力降低，受監(jiān)管的銀行會(huì)減少借貸吧
為什么開(kāi)始都要減掉rf？ 不是只有產(chǎn)品組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的因素才需要減去rf嗎，這里看不出來(lái)哪個(gè)是貝塔pm
這道題的無(wú)偏性怎么推導(dǎo)出來(lái)的沒(méi)聽(tīng)懂， 題目說(shuō)樣本均值等于總體的方差，也不是等于總體均值，為什么是無(wú)偏？
這個(gè)題的B選項(xiàng) 是不是描述錯(cuò)了？次可加性不是說(shuō)的是W(A)+W(B)≥W(A+B)？但是B說(shuō)的是W(A)+W(B)≤W(A+B)？
請(qǐng)問(wèn)為什么treynor ratio就表示是well diversified 而 sml也是除以的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)卻表示只關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)但不代表沒(méi)有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呢？
A選項(xiàng)怎么解答呢？現(xiàn)在為了降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，公司屯夠了現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價(jià)物，這些不就讓公司承受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的敞口又變多了么？
請(qǐng)問(wèn)，net federal funds and repurchase agreements position一般都是短期借款，這部分負(fù)債增加，意味著流動(dòng)性的期限結(jié)構(gòu)惡化。所以A應(yīng)該是需要關(guān)注的吧？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題選項(xiàng)a說(shuō)的感覺(jué)還是有點(diǎn)不對(duì)，巴3還加入了對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理，這樣說(shuō)的話，b不是更更合適嗎？
我總覺(jué)得這個(gè)題目在回答第一個(gè)拒絕VAR的時(shí)候，少給了一個(gè)條件，是不是少了一個(gè) 顯著性的 ；標(biāo)準(zhǔn)
程寶問(wèn)答
