全部 >
操作風(fēng)(fēng)險
這個公式不是外匯的定價公式嗎，不是應該用F0=（S0-I）*e^rt這個公式嗎？
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時應等于0，在x=10時應等于1。本題為什么不滿足？
A stock with an expected return of 9.0%：不應該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個變量，當F很小，U很小的時候，很容易出現(xiàn)違約？
老師，第二個等式老師板書和答案是不一樣的，按照老師板書60在等式左邊，F5應該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請老師解答一下
想問一下一級定量分析里面提到F檢驗適用于多個自變量的情況，那這里加入很多變量，不應該更適用于F檢驗嗎？還有一級定量分析里好像也提到過加入更多的自變量，R square是下降的呀？
這個T時刻的F0不是到T時候才能知道嗎?那我們怎么以現(xiàn)在的角度計算遠期的價值?
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
在假設(shè)檢驗中，F是用來檢驗方差是否相等的；回歸中用來檢驗多元線性slope是否相等均為0，這個怎么理解
9月至11月，豐收，現(xiàn)貨價格下降，相比期貨價格上升，F>S，應該是contango吧
二叉樹定價構(gòu)造covered call 為什么組合的價值f-20*delta（賣出期權(quán)獲得期權(quán)金，買入股票支出成本）
老師，遠期利率可以實現(xiàn)是什么意思呢？是指F12等于S1還是S2呢？
第34題，當說到F分布時，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個都稱為自由度？
最后一步算F， 算的結(jié)果與講解的不一樣，請老師寫下先詳細計算過程
所以視頻里significance F很小，小于阿爾法0.05，所以reject H0。可以理解為significanceF跟p-value感覺差不多嗎
程寶問答
金程問答