?？?真的不難嗎老師？感覺比模考1難
老師好，42題中說t檢驗(yàn)取值很低，沒有通過t檢驗(yàn)是啥意思？這里的原假設(shè)是什么？
12題賣瑞士法郎期貨可以等同于買美元期貨嗎
第七題最后算spot rate可以用計(jì)算器N=10 pmt=0 的那個算嗎
計(jì)算器調(diào)依次計(jì)算好還是先乘除后加減好，怎么調(diào)
如果我先按一個0.58，再按一個3%，3%會變成另外一個數(shù)，不是0.03，前面不是0.58也是這樣，我試了幾個數(shù)，都有出現(xiàn)這樣的問題（如果前面是1,2,3，沒有變成這樣），這是為什么呢？3%先輸是正常
這種用計(jì)算器怎么按
這里為什么一開始持有的100份合約不需要考慮呢 考慮上初始的保證金應(yīng)該是240000才對啊
不是short方，害怕價格上升嗎，為什么這道題不是，那什么情況才害怕價格上升呢，能詳細(xì)說說嗎
第四步?jīng)]聽懂，為什么要除CF？
power law是什么來著，我找不到了
如果障礙價格上升，up-in call.up-out call.down價格分別都怎樣變化呢，為什么
risk free bond 為什么是Pvk
第18題，第3個月收到的利息為什么不用乘以0.25，題目說的是swap were negotiated today。
第13題的B選項(xiàng)，遠(yuǎn)期的交易對手更容易違約，是不是就應(yīng)該有更高的遠(yuǎn)期價格作為風(fēng)險補(bǔ)償？這樣理解有什么問題？
程寶問答
金程問答