金程問(wèn)答
老師，講義里有這道題，但是看視頻里沒(méi)有，可以講解一下嗎
老師，effective duration是curve-based下modified duration的一個(gè)平替是怎么理解的？
老師，B哪里看出是bullet portfolio？ Bullet不是說(shuō)現(xiàn)金流集中在中期到期嗎？ 從哪個(gè)數(shù)據(jù)可以判斷
老師，根據(jù)這道題來(lái)看，所以DVDZ是spot rate向上及向下平移1bp后的價(jià)格變動(dòng)平均數(shù)嗎？ 定義里沒(méi)有這么寫吧
老師，左右兩邊同時(shí)乘以（1+y）的30次方后，把等式右邊的y換成了8%，為什么等式依然成立呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)科學(xué)計(jì)算器開(kāi)三次方怎么按
老師，為什么rate change和spread change最后算出來(lái)P&L就不用再加上1的coupon income？
老師，這里carry-roll-down最后額外加的1，指的是2010年的coupon嗎？ 為什么要加上這一年的coupon呢？ 因?yàn)槟氵@里計(jì)算的price折現(xiàn)已經(jīng)沒(méi)有考慮2010年了呀
老師，所以這里carry-roll-down算出來(lái)的price其實(shí)和initial price不是對(duì)應(yīng)同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)了吧？
老師，這里0.5年后的spread也會(huì)變嗎？ 剛才不是說(shuō)實(shí)際運(yùn)用中，比如公司債會(huì)用bp來(lái)報(bào)價(jià)，也就相當(dāng)于spread，那不是意味著spread在投資過(guò)程中是不變的嗎？
然后downward sloping為什么coupon rise后同樣是權(quán)重變大，但YTM就上升了？
老師，這里還是不懂。在upward sloping情況下，coupon rise意味著權(quán)重變大，那為什么YTM就下降？
老師，這里PV是不是必須輸入負(fù)號(hào)？ 我看如果沒(méi)有輸入負(fù)號(hào)的話，cpt 1/N顯示error
我沒(méi)有搞明白邏輯，考試計(jì)算器可以直接算出嗎？
A起點(diǎn)96.12那么期末為什么是100
程寶問(wèn)答
