金程問(wèn)答
riskmitigate不理解，可以舉幾個(gè)例子嗎
不理解為啥選擇C，不太理解這個(gè)選項(xiàng)
operational risk ,financial risk不懂什們叫取其一
第一問(wèn)我用金融計(jì)算器的DATA和STAT鍵得出總體方差是2.600449，樣本方差是2.69172。老師的答案是2.6，也就是說(shuō)這道題計(jì)算的是總體方差。那么問(wèn)題來(lái)了，我應(yīng)該怎么確定考題要求我計(jì)算的是樣本方差還是總體方差呢？
如果是25%quantil，說(shuō)明就是前75%是嗎？
var值轉(zhuǎn)換不是應(yīng)該是1*1.645=x*2.326嗎 那新的var應(yīng)該=0.7072呀 再乘根號(hào)5=1.5814 我這樣理解不對(duì)嗎
為什么原假設(shè)是相關(guān)系數(shù)=0，一般不是把希望拒絕的作為原假設(shè)嗎，=0就沒(méi)有自相關(guān)，這不是希望得到的嗎？
老師想問(wèn)一下關(guān)于概率密度，考試要求了解到什么程度
（20%-2%）*（1-40%）*8=0.864吧？
D如何翻譯
credit spreads widen是什么意思
經(jīng)濟(jì)危機(jī)跟相關(guān)系數(shù)以及協(xié)方差為什么會(huì)有這樣的關(guān)系?。肯嚓P(guān)系數(shù)衡量的不是變量之間的相關(guān)性么，題目是想論證變量引發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)？
減去融資成本為什么不是減去115??百分之0。3啊，直接減去百分之0。3感覺(jué)只是一個(gè)比例啊
loss distribution 縱軸是frequency還是PD?百度了一張圖說(shuō)是frequency
老師我想問(wèn)一個(gè)題外的問(wèn)題，這個(gè)公式，如果第一問(wèn)求解出來(lái)的是組合的損失標(biāo)準(zhǔn)差（sigma p），如果想求size的話，??是直接（sigma p）/nL，還是說(shuō)要把求出來(lái)的??sigma p*根號(hào)下1+（n-1）*相關(guān)系數(shù)/L*根號(hào)n呢
程寶問(wèn)答
