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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
F（1.5）怎么算的呀
為什么期初價格是-f?
老師您好，F=ESS/RSS嗎
F檢驗為什么是單尾?
為什么f v是0
f＜s是怎么判斷的
德國金屬公司賣石油，擔(dān)心油價上漲，所以對沖期貨應(yīng)該是選擇價格上漲我掙錢的（long future），0時刻約定以F01價格買石油，在1時刻以F11價格short future，做平倉處理。既然這樣
在假設(shè)遠(yuǎn)期USEEUR=F的前提下下，兩個式子若相等，為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應(yīng)該上面的式子除以F嗎？
請問老師short 1call.在t0時刻不應(yīng)該是＋f嗎，收取的期權(quán)費f不應(yīng)該為正嗎，為何是－f?
這里的F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））,但PPT計算出來的F是直接用ESS/SSR，請問PPT的F值結(jié)果是不是不對呢？ 另外，F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））與F=s1^2除以S2^2兩者之間有什么區(qū)別呢？
334題答案給的是b。答案是否錯了。首先f1平方/f2平方中f1應(yīng)該大于f2。其次，為什么上數(shù)公式中還要乘以n-1，這與教材中的公式不一樣。
按照視頻講解，60+100000*0.05/100+0.04/100*F5=0，這么算出來F5=275000。
F（-1.96）不是應(yīng)該等于1-F（1.96）的1/2嗎 ?圖上左邊那個空白區(qū)域
short hedge，0時刻F（0.1）賣出，收益為＋，1時刻平倉為什么是﹣F(1,1)?
老師，檢驗多遠(yuǎn)回歸用F檢驗，查表的話F取值找的是（k,n-k-1）是嗎
程寶問答
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