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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里的n/N用的是（1/4%），這個百分號是需要代入的嗎？不是說N的百分號也不用代入嗎？
老師我想問一下，1.這道題目的標價我理解為1.368CHF/USD，本幣是USD，外幣是CHF，和老師講解的反了，請問哪里不對？2.在算理論F的時候三個月的interest rate不用年化嗎
對于future price ,forward price,price和value,F0 S0 f等等一系列概念沒有講清楚之間的區(qū)別和聯(lián)系，一下子就講這么多計算推導過程，根本無法理解。聯(lián)系老師重點
2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2計算第一項三年收益率除以一年收益率為什么要開方
遠期合約Fo= A/ B不應該是1×A= F o× B嗎，為什么SoB×（1+Rb）** T要除以Fo才等于A（1＋Ra）** T而不是乘以Fo
請問35頁求fwd rate我這樣用r0.5*0.5+f0.5-1*0.5=r1*1即可吧？我看助教在回復其他人問題用的公式好復雜
24min時的例題，通過兩個即期利率算中間遠期利率時是否應該用1.03*0.25f=1.04，而不是直接利率相乘？
covered interest parity 我覺得這里老師講的有問題，x/y情況下F/S=(1+Rx)/(1+Ry)這是我之前學的，這里為什么ppt為什么是反的？
請問老師寫的這個公式對嗎，不應該是ERP-rf嗎，為什么寫成了rp-ref呀， 請問這些下角標p,f是什么意思 謝謝
老師好，請問期權(quán)價格為何用f這個字母表示呢？(就像此處的公式中u代表up, d代表down, p代表probability, s代表stock)
老師這道題，為什么不用商品儲存成本的那個公式f=（s+u）e……，而還要轉(zhuǎn)換一下儲存成本，用利率的那個公式，e（r+u）…
老師請給一下這道題的證明和如果不使用這個公式的套利方式，比如如果使用F=S*(1+r-d)^t的定價方式，將會導致怎樣的套利方式
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個公式，這個不是求遠期期貨價值的公式嗎？
這里不是應該是 S2=1/n-1（色個嘛）平方嗎？ 1寫成n了？
N（d1） N（d2）的值都是需要通過查表得到嗎 考試的時候會給表的嘛
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