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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題不是很理解，儲(chǔ)存成本不是在算S0的時(shí)候就加上去了嗎F=(S0+U)e∧rt
講到多重共線性時(shí)，說t檢驗(yàn)全部不通過，f檢驗(yàn)全部通過是怎么回事？能不能詳細(xì)解釋一下。
老師，請(qǐng)問第75頁那個(gè)f1，2的公式是怎么計(jì)算出來的，我列的式子算出來不一樣
老師您好！第37題能解釋一下為什么是虧損嗎？因?yàn)榘凑展剑?i class="highlight">F0-S0）e^(-rT)計(jì)算，應(yīng)該是個(gè)正數(shù)。
請(qǐng)問老師，三年期遠(yuǎn)期利率F2,3的公式是圖上我寫的這個(gè)嗎?答案好像加了平方，我不理解
老師這里F0.5 紅框框計(jì)算公式是不是少一個(gè)右上角指數(shù)0.5??？因?yàn)槭前肽甑倪h(yuǎn)期匯率
老師，請(qǐng)問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對(duì)y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
老師您好，對(duì)于這種類型的題目我總是搞不清楚下標(biāo)到底是n還是n-1？比如，這道題中：1. current daily volatility下標(biāo)為什么不是n？ 2. 將asset今日收盤價(jià)除以昨日
藍(lán)框里面老師寫的內(nèi)容，“無限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經(jīng)證明過了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無限抽樣啊，為什么老師這么說？
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復(fù)利:c=6% d=1n 按半年復(fù)利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯(cuò)？
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
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B項(xiàng)使用的自由度，為什么是n，而不是n-k-1 ？ PPT講義124頁明確寫出，對(duì)于多遠(yuǎn)線性回歸的slope做假設(shè)檢驗(yàn)，查T表時(shí)，使用的自由度是n-k-1。
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