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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，n時(shí)刻上面的A/i折現(xiàn)是怎么得出-A/i（1+i）n次方的？
請(qǐng)問84題為什么收益率都是用的N，沒有N-1t天呢
這里寫錯(cuò)了，u的下標(biāo)應(yīng)該是n-i 而不是n-1
計(jì)算總體協(xié)方差，除以n；計(jì)算樣本協(xié)方差，除以n-1。對(duì)嗎
這段跳躍太大，沒明白為什么e的r次方怎么等于（1+r/n）的n次方？？？
請(qǐng)問老師如果知道了N(d1)的值，怎么求N'(d1)的值？
檢驗(yàn)是否等于a時(shí)，自由度不是n_k嗎？為啥是n_k_1？
如果是半年附息，為什么n=8，不是應(yīng)該n=16嗎?
為什么n為25？？
這道題n怎么算
為什么要乘n
n是怎么確定的？
這里N是200吧？
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價(jià)值下跌，選擇的對(duì)沖工具要在利率上升時(shí)帶來收益，用收益彌補(bǔ)損失。 由于歐洲美元期貨價(jià)值和
精 請(qǐng)問老師，在求critical value時(shí)，分母項(xiàng)為標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n，這里什么啥情況下是n-1,什么情況是n，總是很容易混淆
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