置信區(qū)間不是均值加減多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差嗎？為什么這里還要用標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)N呢？
老師，請(qǐng)問第一道題是什么意思，怎么做？ 第二道題看答案感覺是將B-A視作正態(tài)分布，但是題目中說二者的相關(guān)系數(shù)是0.3，說明是不獨(dú)立，那為什么可以這樣做呢？
為什么不能第二三年一起違約這種呢
這個(gè)不是在五天內(nèi)上升的概率么 為什么不用泊松分布
為什么題目中的內(nèi)容在本節(jié)課內(nèi)沒有教授呢
計(jì)算器用2nd怎么清楚歷史的數(shù)據(jù)啊 之前我用了7組數(shù)據(jù) 再按五組數(shù)據(jù) 還是按我7組數(shù)來
精 請(qǐng)問question1的第四問，non-normalized是相加，那么normalized是如何得出來的呢？
精 老師，我想問下AR模型是來解釋時(shí)間序列是否平穩(wěn)，那出題的時(shí)候會(huì)不會(huì)再考到平穩(wěn)或者不平穩(wěn)時(shí)的相關(guān)問題?
可以這么理解嗎 題目中一開始需要證明的假設(shè)就是被擇假設(shè)
1）請(qǐng)問肥尾瘦尾用什么衡量 2）正態(tài)分布尾巴什么特征
請(qǐng)問E（xy）怎么計(jì)算，E（xy)=E(x2)對(duì)嗎
老師，請(qǐng)教一下這道題B為什么錯(cuò)了？謝謝
老師什么時(shí)候除以根號(hào)sigma，什么時(shí)候除以sigma，有點(diǎn)混，能給辨析一下嗎
這里算出統(tǒng)計(jì)量之后呢？為什么選擇和F2到正無窮去比較，F(xiàn) test的具體做法并沒有講過，能解釋一下嗎
老師，怎么知道它是符合t分布呢
程寶問答
金程問答