金程問(wèn)答
老師，講解聽(tīng)懂了，可是前面幾個(gè)變量是幾不用考慮嗎？還有截距
one-week volatility為什么不可以用算出來(lái)的one-day volatility（1.26%）乘以根號(hào)7？
The unbiased variance = 0.004410/(n-1) = 0.004410/9 = 0.0004900,是在算什么呢？為什么用均值的平方作為分子？square return的意思是均值的平方嘛
這個(gè)題沒(méi)有視頻解析嗎
請(qǐng)問(wèn)C和D選項(xiàng)是什么意思？
老師，這題還是沒(méi)聽(tīng)懂，麻煩解釋一下，謝謝
此題是否應(yīng)該使用T分布，而不是解析中提到的正態(tài)分布，因?yàn)轭}目中說(shuō)了是37年的數(shù)據(jù)了
原假設(shè)是相關(guān)系數(shù)為0，如果接受原假設(shè)，那不就不是白噪聲了嗎？（白噪聲要求相關(guān)系數(shù)不能是0）
這道題怎么理解 哪個(gè)是null 哪個(gè)是alternative
第一問(wèn)求方差，是用計(jì)算器求出來(lái)的按樣本計(jì)算的方差還是總體的方差。
老師，請(qǐng)問(wèn)該題C選項(xiàng)partial slope coefficient不應(yīng)該表示的是多元回歸中部分斜率系數(shù)嗎，為何講解老師說(shuō)的是所有的呢？
請(qǐng)問(wèn)老師 為什么這道題0·05的顯著性水平不用1·645而要用1·96呢，什么時(shí)候用單尾 什么時(shí)候用雙尾 要怎么判斷呢
這個(gè)題目的表達(dá)式應(yīng)該怎么寫(xiě)？第二問(wèn)不太懂，expect return不是應(yīng)該求均值嗎
我想到求標(biāo)準(zhǔn)差的公式是這樣的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么不可以用這個(gè)公式求標(biāo)準(zhǔn)差？
這個(gè)題目說(shuō)了左偏和右偏，為什么用峰度論證偏度？
程寶問(wèn)答
