TE的公式有哪幾個(gè)
第十題A什么意思，錯(cuò)在哪里呀
可以解釋一下什么是equity risk嗎
在最小方差組合里提到最小方差的上面曲線具有凹性，也就是說EF具有凹性，然后老師將，在金融市場里，具有凹性的金融產(chǎn)品有可能會(huì)給投資帶來較大的虧損，然后老師又講，所有投資組合都會(huì)在這條凹性曲線上尋找，那既然具有凹性的金融產(chǎn)品有可能會(huì)給投資帶來虧損，那為什么還要在這條曲線上尋找，如果不在這條曲線上尋找，EF的有效性又在何處？感覺很混淆，麻煩可以再解釋一下。
這兩個(gè)公式一樣嗎 為什么下標(biāo)一個(gè)是m，一個(gè)是p呀
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段一般都有什么
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(fact
這段話怎么理解？被高估的股票要求回報(bào)率高，那不是應(yīng)該位于sml上面么
這里的professor, s note怎么理解，為什么long賬面價(jià)值比高的，short賬面價(jià)值比低的
可以講解一下緊縮和擴(kuò)張型的貨幣政策嗎？這些考試會(huì)考到嗎？
怎么判斷E（R）指的是預(yù)期收益還是收益的期望（平均）呀
TE是看誤差，但是老師有說TE無法評(píng)估業(yè)績是好是壞，但仍作為performancemeasure，為什么呢，TE越大，誤差越大，基金經(jīng)理做的越不好嗎？
老師您好，請(qǐng)問能麻煩您具體說一說在金融風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典案例和美國次貸危機(jī)中所涉及到的金融理論嘛？
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有資產(chǎn)來說不應(yīng)該是一樣的嗎？Betap為什么可以因?yàn)閍sset的不同，就有不同的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呢
怎么理解each factor portfolio is a well-diversified.......on the remaining factors？（第七頁P(yáng)PT的第一段話）
程寶問答
金程問答