金程問(wèn)答
老師，金融危機(jī)導(dǎo)致銀團(tuán)貸款人的貸款供應(yīng)減少，為什么受管制銀行的借款會(huì)增加？都受管制了還能增加借款么
房?jī)r(jià)下降后 房貸違約是指誰(shuí)違約了 是指借款買房子的人 還是指發(fā)行次級(jí)債的spv呢 又為什么要違約呢
不是24%的平方嗎
老師我想問(wèn)一下考試的話會(huì)告訴你用什么模型計(jì)算嗎？我同學(xué)高頓那邊說(shuō)是題目后面有告知是什么模型的，然后我做到現(xiàn)在，習(xí)題冊(cè)里的題目是沒(méi)有說(shuō)用什么模型的。習(xí)題冊(cè)里有些題目給的數(shù)據(jù)很多，問(wèn)的也沒(méi)有指向性描述某個(gè)模型的意義，甚至要看了答案才能知道要用那個(gè)模型
在計(jì)算的時(shí)候，請(qǐng)問(wèn)E(R)和R有什么區(qū)別？
老師，我想問(wèn)D選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的
為什么credit spread risk是對(duì)于c公司呢？c公司信用評(píng)級(jí)下降，導(dǎo)致a需要支付b更多保費(fèi)，那理論上不應(yīng)該是a面臨的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
為什么對(duì)沖不是零和博弈？難道不總是你虧我賺就是反過(guò)來(lái)，總和不是一樣的嗎？
這題可以詳細(xì)解釋下嘛，答案有點(diǎn)簡(jiǎn)略不是太明白
深度虛值我可以理解，但是另外的問(wèn)題是這樣不會(huì)造成代理問(wèn)題嗎？讓代理人在短期內(nèi)為了業(yè)績(jī)承擔(dān)巨大風(fēng)險(xiǎn)。
老師，馬科維茨有效前沿上的點(diǎn)都是充分分散化的嗎？我可以理解為，有效 就是充分分散化的意思嗎？
為什么unsystematic risk沒(méi)有reward呀
老師，馬可維茨那個(gè)假設(shè)不是說(shuō)人有三類，風(fēng)險(xiǎn)厭惡型，風(fēng)險(xiǎn)偏好性。風(fēng)險(xiǎn)中立型，后面又說(shuō)有相同的預(yù)期（對(duì)u,和波動(dòng)率）是在投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的前提下嗎
為什么這一題中的volatility對(duì)結(jié)果沒(méi)有影響
老師這節(jié)課提到的Good Risk和Bad Risk的主要區(qū)別是不是就是風(fēng)險(xiǎn)的大小，還是說(shuō)也要考慮到回報(bào)的大小？然后就是會(huì)有具體的題目考如何區(qū)分嘛？
程寶問(wèn)答
