百題風險管理基礎Q-10沒懂，能詳細解釋下嗎？
這道題C為什么是錯的
disclosure and transparent只需要像stakeholder和market participants 去adequate transparent，不用對shareholders嗎
老師好，計算treynor、sortino、information等ratio時，有時題目會portfolio return,但同時又會給CAPM參數(shù)可以算出另一個Portfolio return咋辦
老師好，這道題我沒怎么理解，15%不是估計出來的收益率嗎，算出來的是18.5，那么15不就是被低估的嗎？
CML是SML的一種特例，當ρ=1時，CML就和SML一樣，但SML可以評估單一證券，沒有做到很好的分散化，為何可以忽略非系統(tǒng)性風險呢？
老師precautionary hoarding是什么意思？
請問百題56題不是給的月度數(shù)據(jù)嗎，跟經(jīng)典題16題不是一樣的么，為什么不用對超額收益率×12、對追蹤誤差×根號下12？
請問long-term capital的例子中為什么無初始保證金杠桿會更高？杠桿是怎么加的？
請問老師次貸危機中貨幣基金市場為什么和abcp有關？它為什么還能購買abcp呢？貨幣基金市場這里指什么？
老師好，這邊公式的推導不是太明白，麻煩可以寫得具體一些嗎？然后為什么這個公式里面不用加WA^2QA^2這種項了呢？
沒聽懂 再講一遍唄
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風險收益率嗎？
老師想請教一下，這裏是怎樣得出sigma^2p=0.046wa^2-0.076wa+0.04的？
請解析下此題，謝謝
程寶問答
金程問答
