25分29秒對于variance 多是X多的時候還是X少的時候
老師 第三個表Tsta旁邊的P value 考試也會給嗎
217題請問這題怎么解呀？看答案沒明白
216題求probability that no the bonds default P（XY)怎么轉(zhuǎn)化成了求E（XY)了？另外E(XY)=E(X)E(Y)+cov(XY)這個公式是怎么來的呀？
523題，如何將差價變成套利的模式呢？哪個買哪個賣？
507題也不太懂
501題請說一下，做了好幾個這類型的題都不會怎么算
請問，為什么要除以T-h?這個T-h是怎么算出來的？
對比sample autocorrelation和ACF，為什么sample autocorrelation的分母沒有Yi-h的方差開根，即sigma（Yi-h - E(Y))^2？和ACF的自相關(guān)系數(shù)不同？
請解釋一下216題
433題怎么理解呢
對于第四個假設(shè)，隨機變量是獨立同分布的，老師寫了個大N，意思是隨機變量都是服從正態(tài)分布的嗎？
請問第二問為什么 variance estimate是0.0366，我算出來的是0.0339，哪個是variance estimate?
沒看懂
能否再解釋一下這道題，不太懂
程寶問答
金程問答