怎么理解用藍(lán)筆畫的這句話呢？他只挑了幾個(gè)特別的客戶的信息而且還是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整過的，怎么不算以偏概全選B呢？
老師，這題在考啥，完全沒看懂
累積違約率不都是用hazard rate來算的么？這里不就是3%=朗母達(dá)。1-e^-(lanmda*2)不是累積2年的違約率么？用這個(gè)值乘以10million為什么不對(duì)呢
如果想問真實(shí)VAR跟linear VAR的關(guān)系該怎么個(gè)問法呢？這題我就理解成比較切線跟真實(shí)的關(guān)系了（類似久期估計(jì)價(jià)格與真實(shí)價(jià)格）
違約強(qiáng)度模型是什么？
老師說的這里不對(duì)吧，分子是一個(gè)條件概率啊
老師請(qǐng)問這兩個(gè)公式里面的VaR(dy)和VaR(dS)怎么計(jì)算啊，是用第二張圖里的公式算嗎
在單元回歸中長(zhǎng)期均值水平是B0/(1-B1)，那么這道題的長(zhǎng)期方差水平我可不可以理解為是B0/(1-B1-B2)呢？
在百度百科上對(duì)于時(shí)間價(jià)值的解釋是這樣的 和老師講的感覺不能對(duì)上啊
American call在有dividend情況下，是可能提前行權(quán)還是一定提前行權(quán)？
請(qǐng)教老師第三步是什么意思
為什么無條件的表格，第二年違約是指第一年不違約且第二年違約，這不就有條件了嗎
這個(gè)是考綱新增的么？要求記住么？A版課件里沒有
這里的money market yield的計(jì)算式能給一下嗎？我按照網(wǎng)上查到的定義，計(jì)算出來第20題的答案是A。請(qǐng)老師指正。
這個(gè)地方老師咋回事？左邊是本息合計(jì)，右邊只是收益。這公式能得到這個(gè)收益率么？A班的時(shí)候我都提過一次了，B班還不糾正哦
程寶問答
金程問答