老師，theta的對沖可以再詳細(xì)的講解一下嗎
所以按照D選項的說法是錯誤的話壓力測試和stressed VaR stressed ES都是完全不回測的嗎？
請問是否可以理解因為near term，所以|theta|增長，所以選Large
gamma 和vega都是long的時候大于0，short的時候小于0嘛？
delta normal法在哪里有講到？
為什么不short stock+long put？我的理解：看跌，享有以K賣出stock的權(quán)利，然后到時候short stock。
這節(jié)課怎么這么亂，講著期限結(jié)構(gòu)，怎么突然跑去講ois了？
through-the cycle rating是internal rating嗎？ 那hazard rate呢？
對于short call的delta， 是多少呢？ 這些delta怎么算呢？
對于risk model的評判，market那一章寫的是4個標(biāo)準(zhǔn)： 分別是： monotonicity，subadditive, homo, translation。 請問這個只是針對market risk model的評判標(biāo)準(zhǔn)還是，operational和credit model也是這個標(biāo)準(zhǔn)呢？
老師您好，為什么long term的gamma的影響大，而short term的gamme的影響?。吭硎鞘裁?？
40bp為什么變成0.004了呢
這里不是有兩次分紅嗎為什么只扣除一次分紅
frm百題第四部分43和44題，前一題說隱含波動率對于不同期限期權(quán)不一樣，后一題選正確又說對不同期限一樣，不是矛盾嗎？
算出來P=48.837,下降概率1-p=51.16
程寶問答
金程問答