金程問(wèn)答
哪些是凈價(jià)??？未來(lái)現(xiàn)金流貼現(xiàn)得到的是什么?全價(jià)or凈價(jià)？
能稍微再講下short call風(fēng)險(xiǎn)高的原因嗎
老師好，請(qǐng)問(wèn)下0息債券，就是期間沒(méi)有利息，為什么還有半年付息？謝謝。
這部分的公式以及計(jì)算需要記憶并掌握嘛 考試會(huì)考嗎？
這里d沒(méi)有繼續(xù)行權(quán)，e選擇繼續(xù)行權(quán)，是不是還要算bc呢，美式的話最后是不是折現(xiàn)dbc呢
請(qǐng)問(wèn)為什么MBS是負(fù)凸性
請(qǐng)問(wèn)這里不需要看A和C有沒(méi)有套利機(jī)會(huì)嗎？，另外x1和x2為什么不能是負(fù)數(shù)呢？
這個(gè)答案不對(duì)吧，我算出來(lái)是 2,746,472
突然鉆牛角尖了，0.01%/delta Y=利率變動(dòng)1BP？好像不能吧。既然DV01只是利率變動(dòng)1BP的，為啥不直接（delta P/1BP）來(lái)求DV01？
d1,2 代表什么意思
頭寸 跟 價(jià)格 到底 怎么 區(qū)別 呢 ？債券 價(jià)格 變動(dòng) =久期 *初始 價(jià)格 *收益率 變動(dòng) 量 。這里面 初始 價(jià)格 怎么 又用了 頭寸 這個(gè) 值來(lái) 替代 啊
為什么這題用當(dāng)前股價(jià)而不是執(zhí)行價(jià)格呢？
為什么11.2是向上取整到12？對(duì)于考試中的BSM計(jì)算結(jié)果都是向上取整嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)下這里需要計(jì)算convexity，是指有效凸性嗎？
這題不需要考慮各個(gè)債券在整體組合里的權(quán)重么。
程寶問(wèn)答
