gamma中性 為什么用3000除1.5？這是前面哪部分內(nèi)容？
沒理解為什么美式看漲期權(quán) 不執(zhí)行提前行權(quán)就要減分紅，執(zhí)行就不減分紅？
簡單來說就是Delta圖形也好，其它希臘字母圖形也好，只要函數(shù)值遠離X軸對沖成本就是越大對嗎？
t天的var 不是應該用1天的var* 根號T嗎
為什么KR01是ω？
這個例子當中的△y，P負，P正和P0分別是多少？怎么算？
positive theta對應的不應該是deep ITM put ,哪里看出來是short
如果是Downward選哪個？
凸性不就是p對y的二階導嗎？那二階導不就應該等于c，為什么等于c*p
gamma和delta normal 有什么區(qū)別呀？
老師你好，這一題怎樣知道他是call還是put？
老師，請問一下這個地方的call option price and put option price 是不是寫錯了，為什么沒有N(d2)?
親愛的老師，麻煩講一下bootstrap到底用來干嘛？數(shù)據(jù)分布要求等？已經(jīng)好幾個同學說考到了，但課件上很簡單很簡單。要不你告訴我去哪兒翻也行，我自己去看看，如果老師好心人幫我總結(jié)一下更好
will be delata 中性，答案A也是will be,但是賣期權(quán)是now 的事，按照時態(tài)先后順序，怎么就不能理解因為Δ中性，所以引入了標的資產(chǎn)等等，所以導致了其他結(jié)果。
老師 local currency debt rating 和local currency rating 一樣嗎
程寶問答
金程問答
