金程問(wèn)答
題1.91再講一遍，沒(méi)有看懂
9月和15個(gè)月的固定利息不是因該是60000嗎，每半年付息啊
題目里面是加拿大公司，本身就持有加拿大元。兩個(gè)月后新加坡幣如果貶值公司不需要對(duì)沖也能獲利啊，對(duì)沖是因?yàn)橐Ц缎录悠聨牛該?dān)心新加坡元上漲，這里感覺(jué)不對(duì)沖更好啊，為什么對(duì)沖還賺錢(qián)？
變化率我用0.01%時(shí)，答案卻相差很大，為何老師用1%的變化率呢？請(qǐng)解釋一下吧
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)77 題在說(shuō)什么意思，我有點(diǎn)理解不了這道題
96題的矩陣怎么看？啥意思？
老師您好，這道題為什么是異方差呀??
老師好，之前結(jié)論有提到duration 與coupon rate 成負(fù)相關(guān)，為什么此處不符合這個(gè)規(guī)律?
老師 之前您說(shuō) 期貨定價(jià) 遠(yuǎn)期定價(jià) 涉及到的公式是 F=S*exp(rt) 計(jì)算的理論價(jià)格。 期貨價(jià)值和遠(yuǎn)期價(jià)值 用的是 V=（F0-K）*exp(-rt)=S-K*exp（-rt）這個(gè)公式 那F=S*exp-(rt) 是什么時(shí)候用呢？ 謝謝老師
第11題老師說(shuō)紅利要折現(xiàn)到起初，這里可以折現(xiàn)到期初嗎？如何做？
老師，這題為什么用一般利率和連續(xù)復(fù)利算出來(lái)都不是答案B
請(qǐng)問(wèn)模擬二第80題b選項(xiàng)哪里錯(cuò)了
32詳細(xì)解釋一下。
請(qǐng)老師解釋一下loss spiral. 再加個(gè)例子, 謝謝!
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么做short方? 他怕價(jià)格下降而long future是在價(jià)格下降的時(shí)候賺 不應(yīng)該做long方嗎
程寶問(wèn)答
