金程問(wèn)答
老師，您好，完全沒(méi)思路，請(qǐng)老師講一下
請(qǐng)問(wèn)老師這里第一點(diǎn)說(shuō)warrants are options issued by financial institution or nonfin Corp. 想問(wèn)那么一般的期權(quán)是issues by 誰(shuí)呢？
老師您好，百題 金融市場(chǎng)與產(chǎn)品部分第6題，通過(guò)債券復(fù)制法為第二個(gè)債券定價(jià)，為什么債券1和債券3的份數(shù)之和要等于1？ 如果不等于1，比如價(jià)格為94.4的債券取1份，價(jià)格為101.30的債券取0.01529份，同樣可以復(fù)制出第二個(gè)債券的現(xiàn)金流，這個(gè)組合的價(jià)格要比答案中X=0.52而Y=0.48的組合價(jià)格更便宜。這樣做有什么問(wèn)題?
80題EWMA模型里用ln(30.5/30)怎么理解?
老師想問(wèn)兩個(gè)問(wèn)題：1.線性插值法就是指求平均數(shù)？若已知1年和4年的，求2年的，怎么求？ 2.題目如果給出semiannual，一般指coupon的付息和市場(chǎng)利率都是半年支付一次，但這道題說(shuō)zero coupon，那payment是0?？墒袌?chǎng)利率折現(xiàn)還是按半年一次。是這么理解嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題目的A選項(xiàng)和D選項(xiàng)的區(qū)別是什么
17題可以用E(xy)-E(x)E(y)的公式來(lái)計(jì)算嗎?為什莫我算的老是不懟 對(duì)
請(qǐng)老師解釋一下 謝謝
賠錢是用死亡率，那收保費(fèi)應(yīng)該用存活率吧？請(qǐng)老師解答一下
老師你好。這道題應(yīng)該怎么考慮？
老師您好。54題怎么算？題目沒(méi)有讀明白
90題
老師，我覺(jué)得這道題答案有點(diǎn)問(wèn)題，算出來(lái)的sigma不應(yīng)該是收益率的sigma嗎？為什么答案是直接用6400加減sigma乘以6400，我覺(jué)得應(yīng)該是6400+(u+-sigma）6400
算AI的100哪來(lái)的
74題。1.19usd/eur，這樣把eur看成貨。不應(yīng)該是歐元升值short call損失上限無(wú)法估計(jì)嗎？
程寶問(wèn)答
