第七十題，A選項>0說明box的價格相對于p+s-c來說，價格是被高估的，所以存在套利機會，買入后者，賣出前者即可。B和C選項<0，說明有一部分是低估的嗎嘛，反過來做套利也可以啊，為什么BC不行呢？
麻煩幫解答一下
怎么都算不出來12.5,答案是不是錯了？
問，這里說Fvalue直接是等于2000/69.78，但是算出來并不等于b選項的67.15，事實上等于28.67??！67.15是怎么得到的呢？
Forward price 上升不是應該long forward contract嗎？
第36題，第二句話表述應該是對的，答案解析是錯的吧。 Theta-對于long都是負的，對于short都是負的
想問一下這道題問什么不是23*0.04^2/0.05^2，然后如果是one tailed要用到的比較值為什么不是37.12？
這道題的key rate01用p0減去p30不應該是負的嗎？
這個為什么不可以sell call不也是看跌？
為什么這個不可以直接標準化，要用中心極限定理
這道題從凸性的角度是不是也可以理解，期貨利率是大于遠期利率的？凸性調整是只適用于FRA和歐洲美元期貨，還是適用于所有的期貨和遠期（標的資產和期限相同）？然后根據(jù)r與v的關系，當r與v同向時，人們更愿意選擇歐洲美元，r與v反向時，人們更愿意選擇遠期利率協(xié)議？
老師您好，607題麻煩講解下
Forward exchange rate 什么時候用連續(xù)復利什么時候用一般復利
百題中，梁老師提到了一種直接計算遠期利率的方法，直接乘的，請問，什么情況下可以用這種方法？什么時候要用多次方的方法呢？
基礎班的講義和在線課程并沒有提到sumitomo這個案例，老師可以提供一下關于這個案例的細節(jié)ppt嗎？謝謝
程寶問答
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