請問老師simple two vabiable regression是什么意思，什么條件下相關(guān)系數(shù)的平方在數(shù)值上等于決定系數(shù)的平方
c選項為什么方向是相反的？
請問這個significance level是5%怎么得出是雙側(cè)的結(jié)論？可以解釋一下得到結(jié)論的思路嗎？
General to Specific 第2點(diǎn) 有些和之前學(xué)的矛盾 。不是significant才拒絕嗎？ 之前學(xué)的只要t test 結(jié)果落在significant區(qū)域 才要拒絕？為什麼這裡卻相反？
Z是兩個均值的差，那Z的方差怎么就變成了X、Y兩個樣本方差了呢？應(yīng)該也是樣本均值的方差才對吧？
1.Monte Carlo sampling error怎么降低 2. 會結(jié)合bootstrapping一起考，比如，各自的優(yōu)缺點(diǎn)，怎么看和bootstrapping？
為什么這里用t分布？
這里說一年中每天的波動率都是相互無影響的，但是我們所學(xué)的AR 模型（之前說可用以預(yù)測股票的）它的兩個變量是可以有聯(lián)系并且相互也能替代的呀。這里的波動率說是用來衡量股票的，但是AR模型也是用來預(yù)測股票的
d是什么意思
在求pa的過程中 為什么求p（a2）與 p（a） 相交的那一部分要變成p（a2）xp（a|a2） ，這個公式的意義不應(yīng)該是a2和a同時發(fā)生的概率嗎 圖片中a2和a重合的部分不需要a2完全發(fā)生吧 只需要 發(fā)生一部分就可以
Q1的問題d完全不懂
這道題為什么這么做呢 沒有聽懂
請問這里方差為什么不穩(wěn)定
為什么沒有可能是C選項的同方差呢？沒有看到哪里說一定要隨著自變量的增加而方差減小啊。
為什么B1=0不能放在原假設(shè)呢？首先Barns肯定是不認(rèn)為B1=0的，因?yàn)檫@樣就沒有自變量了，所以就把想要拒絕的放在原假設(shè)及H0：B1=0。我這個邏輯是哪里出問題了？答案正好相反，聽完講解也還是不明白。
程寶問答
金程問答