金程問(wèn)答
29題，圖片2里面的兩個(gè)公示有什么區(qū)別？
2.58應(yīng)該是雙尾，那是怎么判斷雙尾呢
老師，66題，f（2，正無(wú)窮）這個(gè)2代表的是k？
老師，既然原來(lái)的模型擬合程度很好，那為什么又要去加入一個(gè)變量呢？還有這個(gè)變量是指自變量嗎？
這里的公式，有一個(gè)是除以了n ,，很混淆了，到底哪個(gè)是對(duì)的。分不清了
老師什么時(shí)候的df自由度就是n呀
177 為什么這個(gè)方差的公式不對(duì)呀
請(qǐng)問(wèn)12題計(jì)算AB之間的協(xié)方差就是計(jì)算AB的多因素模型式子的協(xié)方差嗎，那老師計(jì)算協(xié)方差的時(shí)候怎么沒(méi)有多因素模型中的阿爾法了呢
An analyst is studying a stock that is currently trading at $35. The analyst estimates that there is 33% probability that the stock will trade at $50 after one year, a 20% probability that the stock will trade at $42, and a 47% probability that the stock will trade at $20. What is the volatility of this stock return? 答案是方差=E(X^2)=15.46%，有點(diǎn)暈了，均值是E(X)，第二個(gè)不是E(X^2)=15.46%嗎？為什么用方差=E(X^2)-E(X)^2=15.46%-2%^2 算出來(lái)的波動(dòng)率會(huì)不一樣？
老師您好，為啥均值不是0.15
老師好，為什么Q42是單尾的，1%對(duì)應(yīng)2.33？ 為什么不是雙尾，謝謝您
老師第一題直接用（1-p（a））（1-p（b））為什么是錯(cuò)的啊
視頻22分35秒，老師說(shuō) 當(dāng)x=2時(shí)，y=1的概率是50%，y=2的概率是50%。按照第4頁(yè)的題目表格，為什么不是各是25%呢（當(dāng)x=2時(shí)，對(duì)應(yīng)的Y=1是0.25，Y=2亦是0.25）？
第79題，historical simulation 指的是哪些方法呢？
第64題， C和D選項(xiàng)， 每增加1000， saving增加的數(shù)目不用考慮 截距項(xiàng)-25.66么？
程寶問(wèn)答
