為什么這邊可以因為要10次付息就讓 N 等于10啊，不會受到1/y影響嗎？（百題15，圖片無法上傳）
請問為什么算了Profit還要算payoff?
34題R和Q都是annually，future是6-month，為什么不需要把R和Q除以二呢，而是單純的1+3.5%和1+2%？
第23題，為什么long是借，short是投資呢，不應(yīng)該long是支出short是借入嗎？怎么理解這個借和投資
24題，如果是short的settlement是不是跟long基本一樣，只是R和Rt位置互換？
為什么long future的payoff考慮初始買入future的成本，而zero-bond的買入成本卻不用考慮呢？有點費解。
value of forward 是不是有2種方法，用payoff折現(xiàn)到0時刻，用f0-k折現(xiàn)到0時刻，二者相等？見圖藍色的1和2公式。謝謝
老師這道題題目沒有說是美式還是歐式看跌期權(quán)，要是美式不需要折現(xiàn)，但是歐式就要折現(xiàn)了啊,是不是因為題目沒有告訴無風險利率所以不用考慮折現(xiàn)，還是說題目沒告訴就默認美式看跌期權(quán)？
老師您好 56題 initial margin的設(shè)立是由CCP建模決定的嗎
老師您好 29題 worth為什么不能理解是期權(quán)費
老師您好 11題為什么RC不用除以4
第26題沒有理解。盈利了應(yīng)該初始保證金累計計算啊。如july6
選擇k1 計算payoff 或者是否行權(quán)的標準，是有什么規(guī)律嗎？考試時怎么判斷那個是行權(quán)的k，哪個是計算payoff 的k？
老師您好，如圖
圖中的概念和性質(zhì)應(yīng)該了解啥呢? 這個公式是什么意思呢
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