精 老師，這個(gè)框里的為什么兩個(gè)rho是相等的？
精 所以說通脹指數(shù)是等于外幣通脹率減去本國(guó)通脹率么？沒太懂啊
精 請(qǐng)問浮動(dòng)和固定利率之間的比較優(yōu)勢(shì)是怎么看的？為何看上去oil公司的固定和浮動(dòng)都有更低，但和更高利率的機(jī)構(gòu)互換卻更有利？
精 兩值期權(quán)和一般期權(quán)有什么區(qū)別呢？假設(shè)有一個(gè)場(chǎng)外現(xiàn)金交割的普通看漲期權(quán)，不也是超過執(zhí)行價(jià)格，long方拿現(xiàn)金；低于執(zhí)行價(jià)格，long方不行權(quán)得零嗎？
精 老師，這道題還是不太明白，可否再講解的詳細(xì)些，謝謝
精 解析說“順周期性描述了CCP在波動(dòng)的市場(chǎng)或危機(jī)期間提高保證金要求（初始保證金），這可能會(huì)加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”。為什么順周期性會(huì)加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
精 第 49題，是否可以直接使用DV01進(jìn)行對(duì)沖，及N=DV01CORPORATE BOND/DV01 T-BOND?
精 老師，請(qǐng)問什么是把a(bǔ)sset和liability進(jìn)行匹配呢？怎么匹配呢?
精 老師，還是沒有懂什么是折算風(fēng)險(xiǎn)，這里提到的外匯收益和損失不應(yīng)該是交易風(fēng)險(xiǎn)嗎？什么是資產(chǎn)和負(fù)債匹配啊
精 老師，這里的3.7%是支出給銀行的嗎？LIBOR是支給誰的呢？如果 最后要支出0.64%+LIBOR的話這不是虧了 嗎？
精 老師，為什么一開始這個(gè)債券支出的是浮動(dòng)利率？這是從哪里看出來的呢？
精 老師，為什么ST和S0不能用公式折現(xiàn)，但是K可以呢？
精 老師，為什么下限還是看max呢？不應(yīng)該是找一個(gè)最低最小的嗎？
精 老師，為什么初始投資假設(shè)是K呢？如果初始投資比K大的話，不一定保本啊
精 老師，為什么執(zhí)行價(jià)格越低，期權(quán)費(fèi)越高呢？我們說的期權(quán)貴指的是期權(quán)價(jià)格和期權(quán)費(fèi)嗎？
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