17:06老師，是不是意思就是因?yàn)檫@三個(gè)portfolio都是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而同一市場(chǎng)上的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都是一樣的，所以tr一樣？
老師請(qǐng)問這個(gè)principal在哪里出現(xiàn)過呢？它屬于code of conduct嗎？
為什么risk premium是根據(jù)expected的數(shù)據(jù)得到的？
請(qǐng)問這里是沒有涉及非法活動(dòng)所以要保密信息嗎
請(qǐng)問B選項(xiàng)到底錯(cuò)在哪里了呀，不是當(dāng)C M L處于均衡時(shí)，充分分散有效的投資組合都處于C M L這條線上嗎？單一資產(chǎn)都處于cml的下方？
對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度 拒絕和接受 怎么區(qū)別呀 有沒有例子呢
老師 短期合同對(duì)沖長期風(fēng)險(xiǎn)敞口的邏輯是什么
你好，可以總結(jié)一下APT和CAMP在計(jì)算時(shí)候的區(qū)別嗎
CML上的投資組合不一定是diversified的嗎？
老師什么時(shí)候用Rp 什么時(shí)候用E（Rp）
請(qǐng)問什么時(shí)候用APT模型，什么時(shí)候用CAPM模型啊，搞不清楚。
市場(chǎng)組合貝塔等于一 乘上貝塔也沒有問題呀
老師好，能否解釋一下mean-variance efficient 謝謝。
題目中的21%和計(jì)算得來的21%是偶然嗎？
這是frm1級(jí)內(nèi)容？我拿到的教材沒有這部分內(nèi)容
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