老師您好，請問一下這個(gè)題為什么不能用treynor ratio呀，是因?yàn)閠reynor ratio只能衡量相同的beta嘛
老師，這題我記得兩種資產(chǎn)的比例是標(biāo)準(zhǔn)差的反比，怎么這里又不是了？
按照周老師講的，事后證明B是最有效的措施。因?yàn)檠胄薪o了流動(dòng)性支持，但銀行把流動(dòng)性囤積起來了。請老師給講講
沒看太明白這題怎么解。請老師看看我理解是否正確：這題說該公司擔(dān)心jet fuel價(jià)格上升，所以想用heating oil future去對沖。用heating oil future對沖，是因?yàn)閖et fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價(jià)格上升時(shí)獲利。那么應(yīng)該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計(jì)算。 請看看是否應(yīng)這么算？若我理解不正確，請?jiān)敿?xì)講一下解題過程，謝謝
C選項(xiàng)favorable terms為什么是trouble呢
老師，這道題C選項(xiàng)怎么理解？
regulators和supervisor的區(qū)別
治理原則有哪些呢？請完整列一下？
馬科維茨理論也有最后一條假設(shè)，為什么老師說這一條假設(shè)是CAPM特有的？
老師，D選項(xiàng)為什么不對？風(fēng)險(xiǎn)分析師不就是應(yīng)該估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)？
用計(jì)算器算出來的樣本標(biāo)準(zhǔn)差是0.0349啊，和講解的答案不一樣？為什么呢？
老師好，A選項(xiàng)market maker和B選項(xiàng)employee擔(dān)任director為什么都有利益沖突？
為什么2是對的？risk tolerance應(yīng)該是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的意愿而不是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力啊
可否理解為雖然借錢，但并未改變投資組合的構(gòu)成，所以選D
老師好，所以這道題是說hedge不是零和游戲，那么我想問一下risk management是不是零和游戲呢？
程寶問答
金程問答