ppt13，最后一大段講的是什么呀，考試要怎么掌握?。?
問7.18，1. Hedging accounting計算的是總的，不是分步的？2.為什么這里分步計算時候是45-50，不是前者減后者，和書里的例子相反？
老師 為什么是positive for both ,而且positive for both是期初剛交換本金的時候吧 不是the whole life of the swap吧
問式子，為什么不是期末減期初價格，（1240-1300）*200*100？
問黃線部分，call option 是不是通過降低執(zhí)行價格來減少成本，put option通過增加執(zhí)行價格來減少成本？
他舉的這個USD1.15的例子是指1.15美元兌1歐元嗎？
問題2.5，生命保險公司最流行的投資方式是長期公司債，它是怎么匹配資產(chǎn)和負債的？為什么股票和商業(yè)票據(jù)不支持匹配，我不明白，答案太簡單了……麻煩您解釋下，謝謝您！
老師，如果這裏是有dividend是不是P+S=C+Ke^-rt+De^-rt這樣理解？
請問這些等式是如何推導出來？以及為什么第一個等式是相等的？
請問為什么算了Profit還要算payoff?
請問這里講兩個式子矛盾是有什么意義嗎？好像跟后面說等式右邊要加一筆收入來使得小于等于成立，沒有什么關系哦。。
金融市場與產(chǎn)品第二師資 futures market 2小時8分的時候 這個講解2和3的大于號小于號是不是寫反了？
可轉(zhuǎn)債什么情況行權(quán)？分紅夠大？
我沒有明白這里老師為什么說上升10%，就是上升10倍的杠桿？
市場上的遠期價格（這是現(xiàn)貨?。┢撸瑹o套利價格（期貨）就偏低了，應該賣出現(xiàn)貨買入期貨??？
程寶問答
金程問答