例三，ppt18,butterfly一定中間價(jià)格為（K1+K2的一半嗎）這個(gè)題中間價(jià)格就不是兩邊執(zhí)行價(jià)格的一半?。?
spread-strategy不是只包含同種期權(quán)嗎，為什么box，calendar，butterfly也算呢？
nose里mbs章節(jié)中有一個(gè) plan amortization class tranches 需要掌握嘛
例題中折現(xiàn)那步看不懂
可以在解釋一下這里的每個(gè)選項(xiàng)嗎
請(qǐng)問這里的b如果是otc的話價(jià)格可以negotiate嗎
講義里thestandardprocedureisfortheexchangetoallocatedeliverynoticetomemberwiththelongestnetlongposition是什么意思?。?
為什么視頻里說，call和put只在long-option的情況下成立，不是仍然存在short-call，和short-put嗎？
老師，這個(gè)題估值的最后一步貼現(xiàn)，為什么視頻中老師講的是按年復(fù)利，但是體重說的是連續(xù)復(fù)利啊
American-call為什么是美式看漲期權(quán)呢？long-call看漲，short-call看跌，為什么American-call為什么一定美式看漲期權(quán)？為什么不是看跌？
1.ppt7的legs怎么解釋呢？2.cunrrency-swap和initial-swap一樣，開始的時(shí)候value都為0嗎？
為什么折現(xiàn)呢？不是要求 pay off么，且是6個(gè)月未的
該題中一年期即期利率為什么是這么算的，有點(diǎn)不大理解，這里所用的公式是什么，題干中的98、99、101是期初投資還是期末收到的錢？書上的公式如第二張圖所示，我沒有想到該用什么公式去解釋下面的解析中的方法
第二題A錯(cuò)哪了呢
請(qǐng)問longconvertible是相當(dāng)于買入股票和買入股票嗎,可以解釋一下為什么買入可轉(zhuǎn)債要賣出股票或者賣出債劵才可以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢
程寶問答
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