金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)put call parity 在無(wú)分紅的美式看漲中可以用嗎
請(qǐng)問(wèn)回購(gòu)中,如果我期初賣(mài)出的資產(chǎn)有收收益,我是可以收到收益的,但是在dollarRoll中,如果資產(chǎn)有利息是不屬于我的是嗎
(1)是不是只要是option的short就要有資金維持在保證金賬戶(hù)里面, writer of protective position要開(kāi)保證金賬戶(hù)嗎, 是不是只有naked option的writer才要交保證金, 不是naked option的不用交; (2)還有對(duì)于買(mǎi)期權(quán)的投資者, 是不是不用有資金維持在保證金賬戶(hù)里面, 對(duì)于他們的限制是不是只有根據(jù)maturity來(lái)限制能不能加杠桿
overnight index swap, 用隔夜利率的幾何平均換固定利率,那是相當(dāng)于支固定還是收固定呢
為什么這里S1, F0,1 不是一個(gè)basis; S1 , F1,2 才是一個(gè)basis呢
習(xí)題集329題收浮動(dòng)就不用算了嗎？不是3年嗎？看不懂
請(qǐng)問(wèn)一下borrow 一個(gè)commodity for shorting 的lease rate 是高于borrow 一個(gè)financial asset for shorting的cost Of borrowing 嗎
請(qǐng)問(wèn)一下 interest rate swap 的Long方式支固定收浮動(dòng)和FRA的Long方向相同嗎
老師，我沒(méi)有看懂20.20題
熒光筆部分，就算是互換，在剛開(kāi)始簽訂的時(shí)候價(jià)值也得是0吧？為什么不是呢？？
可以解釋一下什么是negative covenants, positive covenants, 和financial covenants嗎
ppt9,example，既然是futures，去買(mǎi)玉米的合同，第一天價(jià)格500，第二天價(jià)格490，這樣買(mǎi)了不是更便宜嗎，為什么虧了10呢？第三天495，不是買(mǎi)的更貴，為什么又賺了5呢？
套利定義，表述1：既沒(méi)有成本，也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)（必須全部滿(mǎn)足），還是表述2有兩種形式：要么沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，要么沒(méi)有成本（只能選一種方式），到底是哪種表述呢？
這兩段話怎么正好相反？一個(gè)說(shuō)CCP對(duì)交易對(duì)手的信息特別少，一個(gè)說(shuō)特別多，到底是怎么回事？
這段話是暗示DPC就是well-capitalized subsidiaries of the dealer嗎？
程寶問(wèn)答
