金程問(wèn)答
這里已經(jīng)說(shuō)了浮動(dòng)利率是0.5時(shí)刻的百分之6.5呀？老師，為什么還有那個(gè)結(jié)論，浮動(dòng)利率的債券，付息日之后面值既價(jià)格呢？
這塊計(jì)算具體步驟是什么啊 有點(diǎn)沒(méi)看懂
老師，我想問(wèn)一下這里的匯率不應(yīng)該是1/1.25嗎？我記得之前梁老師講的是題目這么寫的都是domestic/foreign
56題，如果不判斷Duration的正負(fù)，直接從題目中Pay fixed swap 和received fixed swap 判斷收支方向可以嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)考試中大部分考的是用股指期貨對(duì)沖嗎
第70問(wèn)的是個(gè)啥意思
請(qǐng)問(wèn)為什么要130*2.8%， 答案是這么寫的，但他不是pay 3.5%嘛
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么floating rate payment =200000
436題完全沒(méi)理解啥意思
老師，這個(gè)題的計(jì)算公式是什么？不太明白d(1)and d(2)的算法，??
老師，我想問(wèn)一下，壽險(xiǎn)求保費(fèi)過(guò)程中，假設(shè)買的保險(xiǎn)合約是100萬(wàn)的，第一年死的概率是p,為什么賠付是P*100萬(wàn)而不是100萬(wàn)呢，如果出事的話不應(yīng)該一次性賠付100萬(wàn)嗎？expected payout的意義是什么？
這里的position沒(méi)有用到 記得有的題用到了 還有要乘以250，具體應(yīng)該怎么區(qū)分這兩個(gè)題型呢
請(qǐng)問(wèn)是什么liquidity越大，bid-ask spread 越小？
Fra賣方可以按照合同k價(jià)格直接貸款本金L給買方嗎？
80題的V如果判斷是上升還是下降的呢
程寶問(wèn)答
