金程問(wèn)答
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操作風(fēng)險(xiǎn)
Giving the appearance of low systematic risk 怎個(gè)解讀？ 1）對(duì)沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2） 對(duì)沖基金被錯(cuò)誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
老師想問(wèn)一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒(méi)有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國(guó)的國(guó)債造無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
操作風(fēng)險(xiǎn)中的人員具體指哪方面？如果人員的誤操作、粗心等算是操作風(fēng)險(xiǎn)嘛
C中提到的建模操作風(fēng)險(xiǎn)損失，怎么樣是正確的建模操作風(fēng)險(xiǎn)損失的操作？
這個(gè)用計(jì)算器具體怎么操作啊，操作下來(lái)沒(méi)答案
為什么A是操作風(fēng)險(xiǎn)，D不是操作風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)
為啥這么操作啊
Climate disaster本身就是操作風(fēng)險(xiǎn)里面的，為什么操作風(fēng)險(xiǎn)是least impact?
老師，第三題計(jì)算器具體怎么操作？ 我操作出來(lái)是error5
程寶問(wèn)答
