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流動(dòng)(dòng)性
事件空間為什么有{M,U},{M,D},{U,D},{M,U,D}，這不是一個公司的評級嗎
根據(jù)英文講義，這里D的含義是第一個月賣出的資金池的利息和償還本金，老師為何說是放棄的現(xiàn)金流？在這個例題里，怎么判斷D就是第三句話說的條件？
為什么這道題目選D，corporate risk management強調(diào)專業(yè)性，難道treasury和internal audit部門不強調(diào)嗎
416 d嵌入式看跌期權(quán)是什么意思啊。 b為什么債券流動性增加信用利差減小
D項，VaR不滿足次可加性，所以他說總的VaR大于各VaR求和哪里不對了呢？
這個題目 B→D，0.1=10% B→A→D，0 B→B→D，0.75×0.1=7.5% B→C→D，0.05×0.4=2% 算出來是19.5%，沒有答案。老師，能看一下哪里算錯了嗎
這道題老師說通常N（d1)大于N（d2)，所以沒有計算d1d2直接帶進去，這個是確定的嗎？考試的時候這個不需要計算嗎？
老師，能不能講下n(d1)跟n(-d1)之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系和性質(zhì)，一直理解不了為什么n(-d1)=1-n(d1)。
請問老師第20題講到N(d1)大于N(d2),這樣子去找題干中的數(shù)。請問為何N(d1)大于N(d2)，永遠是這樣嗎？謝謝
老師，視頻中28題沒有講解，我用V=130，D…=100，求出d2，算出來d2=1.9191，N（-d2）=0.0276；和正確答案2.74%差一些，這樣做法對嗎？
老是這里d1d2的公式是不是少了rf？
這里為什么是用-d2 而不是d2？
精 為什么這里的期貨定價就是p＝（1-d）/（u-d）呢？
莫頓模型里的distance to default是d2還是負d2?
這是為什么不用D_ - D+/dy. 去計算Convenxiy
程寶問答
金程問答