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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題計算t統(tǒng)計量，為什么不按公式，沒有×根號N呢？
這里說的N（d1）考試時候查表是怎么查的啊
老師，請問Debt估值后面一項De^(-rT)N(d2)如何得到的？
自由度是相當(dāng)于n嗎，平均平方和為什么是方差
相關(guān)的xy兩個樣本n不一樣怎么辦
老師請問 如果用最原始的方法 把兩個債券的R3 R4算出來 在操作計算器的時候 零息債的N 和PMT是多少 第三題
老師好，請問這道題，違約相關(guān)系數(shù)是0和是1，計算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
老師你好 我想問下F檢驗里面用p-value作比較時，如果H0:b1=b2=0, 在95%的confidence level的雙尾檢驗之下， p value是去和5%還是2.5%做比較，這邊我一直有點混，因為雙尾中z檢驗是和2.5%對應(yīng)的critical value來做比較的
這個式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關(guān)系數(shù)，F是一個宏觀經(jīng)濟指標(biāo)，U表示啥意思？老師后面舉的一個正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思?。?
期貨及遠期的delta，一直想不明白，為何會不同。 第三門課里講，r變動小或期限短的時候，遠期和期貨價值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報價的形式來計算呢？不是很矛盾嗎
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個公式算的是遠期合約的價值。根據(jù)定義，遠期合約的價值和價格不一樣。而遠期合約價格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠期合約價格），而不是減去“遠期合約價值”呢？
老師，這章的知識點我學(xué)的好亂。關(guān)于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠期和即期噶差的變動百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對嗎？其實是相當(dāng)于凈利息的噶差呀
我想問一下：在基差風(fēng)險講解時 short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時刻 同期限 同標(biāo)地的期貨價格 么？ 2.如果期貨到期時間與對沖時間剛好相等，都為T，那么在T時刻我還需要做反向交易去平倉么？
43題，老師請問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達到反向市場的話，不應(yīng)該是收益低成本高，才能構(gòu)成反向市場嗎，為什么是高收益構(gòu)成反向市場（然后就可以按反方向推出消費者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項大于等于-10%，是左側(cè)尾巴。小于等于是右側(cè)尾巴嗎？是不管是t檢驗，z檢驗的均值檢驗。還是卡方，F的方差檢驗都是這個規(guī)律嗎？為什么？請幫我推導(dǎo)一下吧。謝謝了。最好畫圖加文字解釋一下，嘿嘿
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