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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時(shí)候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時(shí)刻（發(fā)行時(shí)）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時(shí)候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時(shí)刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當(dāng)前遠(yuǎn)期的價(jià)值對(duì)么？另外根據(jù)上述公式，因?yàn)閟是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價(jià)值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實(shí)中的意義是什么，簽訂的時(shí)間最早，當(dāng)前的遠(yuǎn)期越值錢么？另外s的價(jià)格是一直不變的么？
金融產(chǎn)品與市場(chǎng)百題 15題還有10次coupon沒付，折現(xiàn)到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒付，折現(xiàn)到最初n等于7 這倆哪個(gè)錯(cuò)了？
老師，我還是不太明白，針對(duì)valuation of warrants 的例題，渦輪的定價(jià)為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無法得到相同的答案呀
請(qǐng)問紅圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤,還是黃圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設(shè)檢驗(yàn)或分布題目的時(shí)候，如何判斷是否要除以N？
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時(shí)，服從的是t分布。前后矛盾？？
請(qǐng)問怎么判斷自由度什么時(shí)候該用n什么時(shí)候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過程嗎
34題，解析答案說"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯(cuò)的吧？講義第61頁95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
老師，這個(gè)第二題，視頻說用Sx這個(gè)數(shù)，但是我看答案里面，是根據(jù)第一個(gè)問題的方差再乘以n/(n-1)，應(yīng)該不是直接用Sx這個(gè)答案吧？
請(qǐng)問第48題，n減少，I II類錯(cuò)誤概率都增加， 看test-statistics的話分母因?yàn)?i class="highlight">n減小而變大，test statistics變小，是不是更不容易被拒絕，這里應(yīng)該怎么思考？
老師好，既然nth CDS只賠付第n個(gè)資產(chǎn)，前面的一籃子資產(chǎn)都不賠付，那么和購買以第n個(gè)資產(chǎn)為標(biāo)的物的單一CDS有什么區(qū)別呢？
老師，請(qǐng)問計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，分母為什么不是s/根號(hào)n，而是西格瑪/根號(hào)n。我記得課上講的服從t分布的統(tǒng)計(jì)量公式中用的是無偏標(biāo)準(zhǔn)差S吧
這個(gè)查表能不能再說一下怎么查 為什么我查出來的不對(duì) N（0.2134）這個(gè)對(duì)應(yīng)的是-0.795 還是41.68% 然后這個(gè)N（0.0228）對(duì)應(yīng)的是-2 還是49.20%
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