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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題，我還是沒懂。并且，求出的N是個份數(shù)啊，答案卻是一個金額，又是為啥？
為什么這里用delta份股票對沖一份期權(quán) 而前面學的是用N份future對沖stock？
題目里的標準差不是樣本的標準差嗎 為什么還要除以根號n
老師您好。為什么這道題算dirty price的時候n=9呢？題中說是還有10次付息啊
這里的5.0%不就是今天的波動率嗎 為什么這道題是n-1天的
老師您好，請問b1的自由度為什么等于殘差的自由度n－1－k呢？
這個方差公式為什么與前面講的方差公式不一樣呢？為什么要除以n？
請問如果用計算器計算輸入完數(shù)據(jù)后[2ND] [8]后顯示N=5，如何更改成4？
這個題為什不能用， FV=104，PMT=4,N=2,I/Y=4,然后算PV的方法呢。
老師，在推導asset or nothing call時，楊老師說asset和N(d2)有相關(guān)性，這怎么理解？
老師好，筆記本上記得是期權(quán)的delta是e^（-rt）N（d1），是記錯了嗎
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨分享一份嗎？
老師，如果n下降到原來的1/4，那標準誤Sx就上升到原來的2倍對嗎
為什么F上漲了 保證金就上了 為什呢保證金上了我就要投資了 保證金不是我需繳納給ccp的嘛 我錢交了我怎么投資呢
為什么這里的F是用含有e的公式計算的，這和我們上課視頻中講解的用（1＋R）有何不同？兩者都可以嗎？
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