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這個題目中為什么提到了poission分布。但是我看解題用的是指數(shù)分布。這個點用指數(shù)分布還是用柏松分布是看題目到底問法是問的時間還是次數(shù)對吧
正態(tài)分布與泊松分布的可加性對變量之間關(guān)系有沒有要求？是都要求必須獨立？還是無所謂？或者只有泊松才要求正態(tài)分布不管
老師你好 在波動率微笑那個章節(jié)中 option的implied distribution是lognormal分布 而lognormal分布應(yīng)該是右偏的 ？我們課件上的是對稱的分布？
請問怎么使用qqplot判斷任意一個分布和正態(tài)分布相比較是肥尾呢？謝謝
normal distribution 是正態(tài)分布，不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布吧，為什么i和iii都對呢
老師可以解釋一下什么是條件（conditional）正態(tài)分布和非條件（nonconditional）正態(tài)分布嗎？
這一面的limiting distribution極限分布跟extreme value distribution極值分布是一個意思嗎？
c選項里面說標(biāo)準(zhǔn)正太分布，正太分布我知道，但是是標(biāo)準(zhǔn)的嗎？
這里說的左偏是指loss distribution是個N（0，1）分布，然后整個分布左偏嗎？
老師，我有點混淆了，什么時候用指數(shù)分布，什么時候用泊松分布？
可以給下泊松分布每個數(shù)代表的意思嗎 經(jīng)常會和二項分布搞混
為什么股票價格服從對數(shù)正態(tài)分布，股票的收益率就服從正態(tài)分布？
這個為什么用t分布呢，不是小樣本正態(tài)分布且方差已知嗎。。
老師說return服從正態(tài)分布 value服從log normal分布？這個有點暈 麻煩老師解釋下 好嗎？
“左偏分布發(fā)生極端損失的概率比正態(tài)分布高” 請問有沒有這種說法呢？
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