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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，實(shí)際利率變動(dòng)1個(gè)單位，名義利率變動(dòng)1.0189，N=1.0189R，公式為什么是反的呢？
老師，為什么分母用的是Sb而不是Sb/根號n，是因?yàn)楸旧沓亩际蔷祮幔空埻茖?dǎo)解答。謝謝了。
老師您好，這道題的n=32，并沒有顯著大于30，此時(shí)用t檢驗(yàn)更為準(zhǔn)確吧，在用t檢驗(yàn)時(shí)，df怎么判斷啊？
Merton PD是算N(-d2)嗎？這樣不是還是要用到Risk free rate？為什么說是無影響？ 還是我混淆公式了...
這道題利息折現(xiàn)的話n是不是應(yīng)該是29？利息不是從1年末開始發(fā)行的嗎？
在真的考試中，如果求出了d1，再求n(d1)，是會(huì)給個(gè)正態(tài)分布表來求嗎？怎么計(jì)算呢？
老師，我覺得這道題的均值求法有問題吧？總體均值與樣本均值有1/N的關(guān)系嗎？在哪里講過？
bond valuation的例題，為什么不能用FV=103，PMT=3，N=4，I/Y=3來計(jì)算PV，而要用Zero Rate來算呢？
請問此處在N=20（小于30），且沒有說明是正態(tài)分布的情況下，為什么不用T分布的分位數(shù)去乘？
不是說asset or nothing call的價(jià)值是S0e(-qt)N(d1)么，怎么又成了SoN(d1)了？??
這里用計(jì)算器算，n=24，i/y=2.25，pv=1800，pmt=0算出來與公式結(jié)果相同，請問為什么pmt要取0？
老師，這道題說df=n-k-1，是因?yàn)閱栴}在問OLS，所以就是在問殘差項(xiàng)的df對嗎？
這道題的原假設(shè)是貝塔1=0和貝塔2=0 那么這不是分別檢驗(yàn)兩個(gè)嗎 應(yīng)該用t檢驗(yàn)啊 如果是F檢驗(yàn) 那不應(yīng)該是貝塔1=貝塔2=0嗎
請問在ppt對定價(jià)公式兩個(gè)衍生式子F S(1＋R)T 的解釋那里， 市場利率和銀行還貸的利率是一樣的嗎？看解釋好像是一樣的誒 但是為什么呢
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時(shí)刻的價(jià)格吧？F0計(jì)算時(shí)對應(yīng)的定價(jià)時(shí)間應(yīng)該是t時(shí)段吧？和1＋R對應(yīng)的T時(shí)段不一樣，怎么相約的？
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