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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問當n很大的時候，遠大于30的時候，我們既可以用t檢驗也可以用z檢驗對嗎？？ 2、這種情況如果我們用t檢驗的話，近似的去查z表而不用去查t表可以嗎？？（因為z表背過比較快，而且在n大的時候tz查到的數(shù)字應該差不多的吧？)
在假設檢驗中，如果樣本數(shù)小于30就使用T分布？大于30就使用正態(tài)分布？ 如果用的樣本S的平方，則服從T的n-1，將統(tǒng)計量的計算結果和給定的分位點和n-1的自由度下的分布進行比較，如果大于查表值則拒絕原假設？是這樣理解的嗎？
請問老師 第三題這里第一步計算指數(shù)n為什么是1？The four-year Eurodollar futures quote is 97.00. 指數(shù)不應該是4嗎？ 只是在轉換成連續(xù)復利的時候和e的指數(shù)的4年抵消了？請問是這樣嗎？ 看視頻講解老師在n的地方寫的1，不明白什么意思
1. 課件中，sigma cap 和 S 是兩個不同的值，一個除以n，一個除以n-1，考試也是這樣嗎？2. 視頻1:30:30，除了這個地方，還有sample variance，sample
1. 課件中，sigma cap 和 S 是兩個不同的值，一個除以n，一個除以n-1，考試也是這樣嗎？2. 視頻1:30:30，除了這個地方，還有sample variance，sample
43題可否用金融計算器，n=4pv=-102.7fv=100pmt=2解出iy=1.30因為是半年所以乘以2就是2.6？
我想請問，如果這里是股票的話，假設分紅是q%，那么計算N(d1)時r是不是也要進行調整為r-q？如圖。
請問如果泊松分布的k是隨機變量的取值，那么二項分布的n不也應該是隨機變量的取值嗎？
為啥我算出來的現(xiàn)值結果不一樣??？N=8，I/Y=0.5%，PMT=260000，F(xiàn)V=0，求PV。麻煩老師講一下也？
老師，這個題上不是說了是normally distributed嗎不就是正態(tài)分布嗎，而且n大于等于30了，為什么還要用t分布
老師 這道題答案給的標準差是單筆資產的吧 題中n不是等于10000嗎？組合標準差不這么算吧？
請問可以舉例說一下這個gamma怎么算嗎, N'(d1) 應該怎么帶公式算呢, 我看網上的人說考了這個公式
請問老師這個102.88用計算器怎么算的啊 n=1.5 i/y=2 PMT=3 FV=103 這樣不對嗎？ 視頻：Non-parallel shifts 14:54
如果n大于等于30，不是可以用正態(tài)分布嗎？判斷用T分布還是Z分布應該和單尾和雙尾沒有關系吧？
程寶問答
金程問答
