金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里的N代表的是exception的個(gè)數(shù)對(duì)嗎？他會(huì)有一個(gè)區(qū)間，隨著置信區(qū)間的減小，exception的拒絕區(qū)間也就越大，所以越容易拒絕了
關(guān)于樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差 西格瑪/根號(hào)n 推導(dǎo)過(guò)程是怎么樣的 一下子腦子卡殼了完全不知道怎么來(lái)的
該例題就是2筆年金折現(xiàn)的計(jì)算。I/Y=4.2,N=3,PMT=405000,FV=9405000,CPT計(jì)算PV，最后的值為什么不等于9074644，哪里錯(cuò)了？
老師，32分鐘的那個(gè)例題。根據(jù)N=12, PMT=58000, FV=0, I/Y=0.9,然后摁計(jì)算器求PV是-620971.8675與答案不一樣呢
如圖所示，16題，問(wèn)，百題講題老師，這種解題方法正確嗎？就是N=9.5，這樣，對(duì)嗎？這樣不符合，等間隔的要求，不是嗎？
那可以理解13.86就是standard error嗎？也就是分位數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)差/√數(shù)量，那也就是說(shuō)13.86= σ / √n，也就是說(shuō)通過(guò)σ就可以計(jì)算standard error了唄
老師好，這道題我用計(jì)算器第三排算出來(lái)是105.88，這個(gè)方法可以用嗎？N=4,PMT=3,FV=100,I/Y=2.95/2=1.475,CPT,PV
老師您好，請(qǐng)問(wèn)94題為什么選C？Distant to default 中不是用N(-d2)來(lái)表示違約概率嗎，那么就用到了cumulative normal distribution?
第31題 有dividend支付call option不是應(yīng)該提前行權(quán)嘛？如果提前行權(quán)T發(fā)生變動(dòng)，整個(gè)Ke^(-rT)N(d2)也會(huì)變動(dòng)？
B選項(xiàng)為什么要查自由度等于5的，這里不是df=n-k-1做顯著性檢驗(yàn)，此處應(yīng)該為5-1-1=3；
我想請(qǐng)問(wèn)一下為什么Un-1用-10%呢，題目說(shuō)的是-10%是today's price return，并不是n-1天啊
老師，為什么多步二叉樹(shù)例子當(dāng)中，初始股票價(jià)格是810元，Sud后價(jià)格是810，這個(gè)節(jié)點(diǎn)的f期權(quán)價(jià)值為什么是10，不是應(yīng)該不行權(quán)等于0，或者行權(quán)了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
學(xué)多了以后，對(duì)于給的自由度查什么表我開(kāi)始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表，是有規(guī)律的還是只能死記硬背。因?yàn)槲矣浀每ǚ綑z驗(yàn)一組數(shù)據(jù)的方差是否為常數(shù)。F分布檢驗(yàn)多組數(shù)據(jù)的方差是否相等。為什么LBQ查卡方呢？
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來(lái)了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來(lái)的不對(duì)呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
1.Cdf,pdf,pmf圖形可以總結(jié)一下嗎，面積代表什么，長(zhǎng)和寬代表什么？ 2.Mixed distribution到底是什么意思，需要掌握到什么程度，是所有可能的分布都可能一起混合嗎？比如正態(tài)分布，t分布，F分布都混合起來(lái)嗎？
程寶問(wèn)答
