金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)這題的II和IV，考試中也可以用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？n=32是不是也可以把他看成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布呢？
請(qǐng)問(wèn)老師BIA方法下如果過(guò)去3年有一年收入是零的話其它兩年為正數(shù)的話，那么n應(yīng)是多少呢
第四題為什么是N/12, 一年pay12次呢？ 題目沒(méi)說(shuō)，是不是所有mortgage都是一年12次啊？
出現(xiàn)既不是協(xié)同組又不是非協(xié)同組，分母上的n是原來(lái)的組數(shù)還是扣掉之后的組數(shù)
請(qǐng)問(wèn)226怎么做呀，Quarters指什么，答案里的12是怎么來(lái)的？還有就是這種求概率的題目，怎么區(qū)分什么時(shí)候用P的N次方或者Binomial的表達(dá)式去求，什么時(shí)候用性質(zhì)等于NP；還有很多題方差用NP（1-P），為什么不能用根號(hào)N乘一個(gè)基標(biāo)準(zhǔn)差去得到總標(biāo)準(zhǔn)差
第二個(gè)式子中為什么算出的是年利率，不應(yīng)該是半年的利率嗎，因?yàn)?i class="highlight">N=20，即代表了是半年付一次，所以不明白為什么得出的I/Y是年利率。順便再問(wèn)一下，所有用N PV PMT FV 算出的I/Y都是年利率嗎？
老師 這道題的理解為什么不是這樣“買的時(shí)候是0時(shí)刻，現(xiàn)在問(wèn)0時(shí)刻的價(jià)格移動(dòng)到一年前”也就是先用n=20算，再用往前推一年n=22算？When she purchased the bond
老師，你好。 第15題(46分鐘處)講把所有cash flow折現(xiàn)到前次付息，用計(jì)算器算PV, 題目說(shuō)還有10次payment, 我的理解是從settlement到到期T時(shí)刻還有10次，折現(xiàn)時(shí)加上前一次付息，所以N=11.但視頻里老師說(shuō)N=10. 請(qǐng)問(wèn)為什么不算前次付息的一次payment? 謝謝
老師好，這兩題是習(xí)題集的828和833。n從題干來(lái)看，考察的都是平方根法則算t天的VaR和考慮mean reverting算t天的VaR有什么區(qū)別。但是兩道題的答案，833答案是后者更大，828是可大可小。n是不是 有一題的答案是有問(wèn)題的？
老師，押題93題說(shuō)n擴(kuò)大4倍，標(biāo)準(zhǔn)差縮小二分之一為7.5，那最后計(jì)算區(qū)間的時(shí)候，不應(yīng)該是120加減z乘以標(biāo)準(zhǔn)差15除以2（因?yàn)閿U(kuò)大4倍縮小二分之一）除以根號(hào)n也就是根號(hào)400嗎？，所以不是120+2.97/4嗎？
老師，押題93題說(shuō)n擴(kuò)大4倍，標(biāo)準(zhǔn)差縮小二分之一為7.5，那最后計(jì)算區(qū)間的時(shí)候，不應(yīng)該是120加減z乘以標(biāo)準(zhǔn)差15除以2（因?yàn)閿U(kuò)大4倍縮小二分之一）除以根號(hào)n也就是根號(hào)400嗎？，所以不是120+2.97/4嗎？
老師46分38秒這里，為什么n=100，只能抽100次，不是應(yīng)該是是10000個(gè)數(shù)每次抽100個(gè)數(shù)的組合嗎
這道題，實(shí)驗(yàn)的次數(shù)n少于30，為什么第三問(wèn)第四問(wèn)可以直接把樣本均值和方差當(dāng)成是總體的樣本均值和方差？
老師說(shuō)降低蒙特卡羅模擬標(biāo)準(zhǔn)誤的方法有四個(gè)，一個(gè)是增加N，請(qǐng)問(wèn)另外三個(gè)都是什么？都是怎么算的？
為什么說(shuō)在不滿足獨(dú)立同分布的時(shí)候要降低自由度？不是應(yīng)該自由度等于n是全部獨(dú)立的嗎
程寶問(wèn)答
