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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在國(guó)債Exercise 1 里面N為什么是12點(diǎn)幾啊，為什么不是13點(diǎn)幾呢？第一個(gè)2014年的7月1號(hào)付息日不給息嗎？如果給不應(yīng)該是6*2＋1=13嗎？
請(qǐng)問老師，這個(gè)題正態(tài)分布為什么要用減去 總體 的均值，然后除以樣本的標(biāo)準(zhǔn)差。T分部里面的公式是用的都是樣本均值減去原假設(shè)，然后再除以樣本標(biāo)準(zhǔn)差的呀（如果是n筆的話，是標(biāo)準(zhǔn)誤）
老師您好，第三種方法將未來所有現(xiàn)金流折現(xiàn)到2005.4.1，此時(shí)N=20.5，這包括了2005.7.1的coupon，而這筆coupon是包括2005.1.1到2005.4.1這段時(shí)間的coupon，所以我認(rèn)為是dirty price，為什么視頻中老師說是clean price？
請(qǐng)問 T-statistic industry index=2.4/0.65=3.69, df=8×4-1-1=30.請(qǐng)問這道題為什么df要減去兩個(gè)1？（residual的話是n-k-1的 但是t statistic 逗號(hào)后面是regression吧？應(yīng)該是k 我覺得？）求指教
此題求的是portfolio價(jià)值的變化 suffer a 4-sigma daily event，即當(dāng)天的波動(dòng)率是4 sigma，由于提出250的樣本，所以，得先求出樣本的sigma,即總體的sigma除以根號(hào)內(nèi)N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的價(jià)格變化
老師您好，滯后算子中的舉例是y(t)=0.8y(t-1)=0.64y(t-2)...，為什么后面又說滯后算子的展開式是y(t)=0.8y(t-1)+0.64y(t-2)...呢，這樣相加不是n個(gè)y(t)了嗎
請(qǐng)問一下這個(gè)債券的PV可以用計(jì)算器按那五個(gè)鍵實(shí)現(xiàn)嗎？我按出來讓N=5 PMT=8 FV=108 I=11%不太對(duì) 請(qǐng)問一下什么情況下可以用計(jì)算器算債券的價(jià)值呢？
Q21：請(qǐng)問consistency指的是當(dāng)sample數(shù)量擴(kuò)大n倍，誤差變小。如果給了4個(gè)estimator原來的方差和樣本數(shù)量擴(kuò)大后的方差，則最consistency的是擴(kuò)大后方差最小的還是原來和后來的方差difference最大的？
老師您好，195題中5天的波動(dòng)率為什么可以那樣算？平方根法則不是針對(duì)方差的嗎？另外，為什么這里又不用標(biāo)準(zhǔn)誤(標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n）來計(jì)算，而是直接用標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算？
請(qǐng)問老師，P123,lower和upper分別都是怎么來的？為什么這么算出來不對(duì)？另外截距的自由度公式老師好像沒講，但是p125頁(yè)例題有用到，根據(jù)例題截距自由度是n-1-k么?
在講a選項(xiàng)的時(shí)候您說標(biāo)準(zhǔn)誤就是開根號(hào)，如圖，可是樣本的方差開根號(hào)不是標(biāo)準(zhǔn)差么？標(biāo)準(zhǔn)差再除根號(hào)n才是標(biāo)準(zhǔn)誤?。侩y道樣本的標(biāo)準(zhǔn)誤就是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差？老師這個(gè)地方突然混淆了。
老師您好，請(qǐng)問467題第一步計(jì)算coupon payments 時(shí)為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息?。孔詈笠徊接?jì)算annual yield時(shí)為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類問題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
老師好，我問的是習(xí)題冊(cè)的第344題。我記得f檢驗(yàn)我們只在聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)抢镏v過。也就是在多元線性回歸的時(shí)候，需要這個(gè)聯(lián)合檢驗(yàn)。那么我看這道題里邊的兩個(gè)，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。這個(gè)也是超綱了嗎？而且他那個(gè)解析里面我沒有看懂。您詳細(xì)解釋一下吧。
經(jīng)典題125頁(yè)266題:B選項(xiàng)，課上老師對(duì)于多元線性回歸多系數(shù)F檢驗(yàn)的自由度進(jìn)行了講解，對(duì)于單系數(shù)的t檢驗(yàn)自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時(shí)候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個(gè)問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因?yàn)榧夥宸饰策@個(gè)性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
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