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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，想問一下這道題具體這三步該如何思考，我之前算的時候直接用權重乘以三個預期值，這樣做有什么問題；還有最后的方差公式是哪里來的，是權重的方差公式嗎，這里具體該如何理解，并且為什么此處不需要除以N。麻煩解答一下，謝謝～
題目第一行的seasoned該怎么理解?。课覄傞_始以為是表示按季度償還貸款和利息，也就是說三個月支付一次，那么IY等于5.5/4，N等于60/3，但是答案解析還是按照一年12個月，每個月支付一次來算的。
老師 我們在強化里面講christoferson test 的時候講了提升power of test的兩種方法，一種是提升樣本容量N； 一種是降低置信水平。那么這里面怎么推出了置信水平高的越
老師，請問sx就是那一種分母是n-1的那個方差？也就是樣本方差？ 老師我想知道“樣本方差的意思是什么？是就只針對我樣本這幾個數的方差，還是說用樣本來反映總體的那個方差（也就是“樣本方差”其實不是指樣本的方差，實際上是我總體的方差？）
老師好，我在做題時，第一步中，用公式算出來的Z0.5=0.2%， 如果我用計算器計算Z0.5，輸入N=1，PV=-99.9，FV=100，PMT=100，CPT I/Y=100.2 （1）這樣計算是否有錯誤？ （2）得出的I/Y恰好等于1+Z0.5，有點想不清楚兩者之間的關系。
for testing,easier reject 置信區(qū)間越小 越容易拒絕 提高精確度 是應該把N設置的小一點 /提高the number of data observations
老師好，我問的是習題冊的第344題。我記得f檢驗我們只在聯合假設檢驗那里講過。也就是在多元線性回歸的時候，需要這個聯合檢驗。那么我看這道題里邊的兩個，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個知識點。這個也是超綱了嗎？而且他那個解析里面我沒有看懂。您詳細解釋一下吧。
經典題125頁266題:B選項，課上老師對于多元線性回歸多系數F檢驗的自由度進行了講解，對于單系數的t檢驗自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因為尖峰肥尾這個性質的前提是方差相同嘛？
卡方分布是表示k個相互獨立，均服從標準正態(tài)分布的隨機變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個卡方分布除以各自自由度的比率，應用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據小樣本來估測總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會接近正態(tài)分布
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應該買期貨，賣現貨，現在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把后面的貨幣當成物體，那我現貨賣肯定賣后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
老師您好，為什么視頻中老師說BPQ和LBQ是單尾檢驗？我覺得它這個單尾想表示的意思和F檢驗相類似，并不是實際意義上的單尾，只是因為它的statistics只能取大于零的數，才使得其是一個類單尾檢驗對嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們在查表時取2.5%吧？
老師 我看您之前的回答說單因素模型并不會考慮非系統性風險，那難道多因素模型會考慮到非系統性風險嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請問單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統性風險嗎？
期貨合約價格比預計算出的價格高，然后套利方式是：賣期貨f0，然后買現貨S0.問題： 都知道價格已經定高了，怎么賣期貨？怎么低買高賣期貨，這么高的價格能有人買？ 就算買現貨s0，為什么還要用借來的錢買？直接買不行嗎 如果借s0錢來買，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設在第一期的時候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時刻（發(fā)行時）已經確定了，那么在第一期的時候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
所以就是把現在1100和1080都折現到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當前遠期的價值對么？另外根據上述公式，因為s是不變的，當隨著t變大，f的價值是不是一直在變大，這在現實中的意義是什么，簽訂的時間最早，當前的遠期越值錢么？另外s的價格是一直不變的么？
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